PortfoliosLab logo
Сравнение SPIB с LQD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPIB и LQD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности SPIB и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.84%
97.71%
SPIB
LQD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPIB:

2.05

LQD:

0.88

Коэф-т Сортино

SPIB:

3.06

LQD:

1.27

Коэф-т Омега

SPIB:

1.39

LQD:

1.16

Коэф-т Кальмара

SPIB:

1.36

LQD:

0.42

Коэф-т Мартина

SPIB:

8.16

LQD:

2.49

Индекс Язвы

SPIB:

0.95%

LQD:

2.67%

Дневная вол-ть

SPIB:

3.77%

LQD:

7.54%

Макс. просадка

SPIB:

-14.94%

LQD:

-24.95%

Текущая просадка

SPIB:

-0.54%

LQD:

-9.67%

Доходность по периодам

С начала года, SPIB показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции SPIB превзошли акции LQD по среднегодовой доходности: 2.51% против 2.17% соответственно.


SPIB

С начала года

2.19%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

2.01%

1 год

7.67%

5 лет

1.81%

10 лет

2.51%

LQD

С начала года

1.68%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

0.20%

1 год

6.86%

5 лет

-0.39%

10 лет

2.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPIB и LQD

SPIB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии LQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQD: 0.15%
График комиссии SPIB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPIB: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPIB и LQD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPIB
Ранг риск-скорректированной доходности SPIB, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPIB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

LQD
Ранг риск-скорректированной доходности LQD, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPIB c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPIB, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPIB: 2.05
LQD: 0.88
Коэффициент Сортино SPIB, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPIB: 3.06
LQD: 1.27
Коэффициент Омега SPIB, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPIB: 1.39
LQD: 1.16
Коэффициент Кальмара SPIB, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPIB: 1.36
LQD: 0.42
Коэффициент Мартина SPIB, с текущим значением в 8.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPIB: 8.16
LQD: 2.49

Показатель коэффициента Шарпа SPIB на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа LQD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIB и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.05
0.88
SPIB
LQD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIB и LQD

Дивидендная доходность SPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что сопоставимо с доходностью LQD в 4.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
4.45%4.41%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.03%2.79%2.68%2.69%2.65%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.45%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%

Просадки

Сравнение просадок SPIB и LQD

Максимальная просадка SPIB за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIB и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54%
-9.67%
SPIB
LQD

Волатильность

Сравнение волатильности SPIB и LQD

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) составляет 1.95%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что SPIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95%
4.00%
SPIB
LQD