Сравнение SPIB с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
SPIB и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. Фонд был запущен 10 февр. 2009 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPIB или LQD.
Основные характеристики
| SPIB | LQD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.60% | 2.98% |
| Дох-ть за 1 год | 10.28% | 12.92% |
| Дох-ть за 3 года | 0.25% | -3.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.76% | 0.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.58% | 2.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 1.55 |
| Коэф-т Сортино | 3.84 | 2.28 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 0.60 |
| Коэф-т Мартина | 13.21 | 5.59 |
| Индекс Язвы | 0.74% | 2.11% |
| Дневная вол-ть | 3.95% | 7.61% |
| Макс. просадка | -14.94% | -24.95% |
| Текущая просадка | -1.36% | -9.30% |
Корреляция
Корреляция между SPIB и LQD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPIB и LQD
С начала года, SPIB показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 2.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPIB имеют среднегодовую доходность 2.58%, а акции LQD немного впереди с 2.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIB и LQD
SPIB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPIB c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIB и LQD
Дивидендная доходность SPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что сопоставимо с доходностью LQD в 4.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 4.36% | 3.83% | 2.65% | 1.58% | 2.18% | 3.04% | 3.04% | 2.79% | 2.69% | 2.70% | 2.65% | 3.03% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.34% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок SPIB и LQD
Максимальная просадка SPIB за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIB и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPIB и LQD
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) составляет 1.11%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что SPIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.