Сравнение SPIB с SPBO
SPIB (SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF) and SPBO (SPDR Portfolio Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from State Street - SPIB tracks the Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index while SPBO tracks the Bloomberg U.S. Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPIB returned 2.73%/yr vs 2.51%/yr for SPBO. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPIB charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for SPBO.
Доходность
Сравнение доходности SPIB и SPBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIB показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у SPBO с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции SPIB превзошли акции SPBO по среднегодовой доходности: 2.73% против 2.51% соответственно.
SPIB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 0.68%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 2.73%
- Всё время*
- 3.78%
SPBO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.02%
- С начала года
- 0.23%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.51%
- Всё время*
- 3.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.39M | $13.80M | $18.32M | |
| $225.63M | $192.48M | $230.44M |
Сравнение доходности по годам SPIB и SPBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 0.68% | 7.91% | 4.28% | 7.27% | -9.65% | -1.24% | 7.69% | 10.23% | -0.49% | 3.76% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 0.23% | 7.83% | 2.59% | 8.80% | -15.68% | -1.57% | 10.17% | 14.70% | -1.79% | 5.47% |
Correlation
The correlation between SPIB and SPBO is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2011 г. | 0.66 |
Over the past year, SPIB and SPBO have become more correlated (0.94) than their long-term average of 0.66, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIB vs. SPBO — Ранг доходности на риск
SPIB
SPBO
Сравнение SPIB c SPBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPIB | SPBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.92 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 2.55 | +2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPIB и SPBO
Максимальная просадка SPIB за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIB и SPBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIB | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -22.23% | +7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -2.87% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.90% | -5.25% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.60% | -22.23% | +7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | -22.23% | +7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.36% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -4.01% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.03% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIB и SPBO
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) составляет 0.77%, в то время как у SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что SPIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIB | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 1.22% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 3.48% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 4.31% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.49% | 7.18% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.60% | 7.49% | -2.89% |
Сравнение комиссий SPIB и SPBO
SPIB берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIB и SPBO
Дивидендная доходность SPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности SPBO в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.17% | 5.09% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.42% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.35% | 3.07% |
SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 4.49% | 4.42% | 4.41% | 3.84% | 2.65% | 1.58% | 2.18% | 3.03% | 3.04% | 2.79% | 2.68% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SPIB and SPBO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPBO has higher volatility (1.22%) compared to SPIB (0.77%). In terms of maximum drawdown, SPIB dropped -14.94% vs SPBO's -22.23%.
On 10-year performance, SPIB leads with 2.73% vs 2.51% for SPBO. On fees, SPBO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPIB has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPIB has performed better with a 2.73% return vs 2.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPBO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for SPIB.
SPBO has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 4.49% for SPIB.
SPIB tracks Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index, while SPBO tracks Bloomberg U.S. Corporate Bond Index. Their fees differ too: 0.04% for SPIB and 0.03% for SPBO.
SPIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPIB и SPBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор