Сравнение SPIB с SPBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).
SPIB и SPBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. Фонд был запущен 10 февр. 2009 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPIB или SPBO.
Основные характеристики
| SPIB | SPBO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.03% | 3.13% |
| Дох-ть за 1 год | 9.36% | 11.01% |
| Дох-ть за 3 года | 0.30% | -1.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.56% | 0.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.54% | 2.47% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.74 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 0.68 |
| Коэф-т Мартина | 12.52 | 7.33 |
| Индекс Язвы | 0.75% | 1.50% |
| Дневная вол-ть | 3.94% | 6.27% |
| Макс. просадка | -14.94% | -22.04% |
| Текущая просадка | -1.89% | -7.04% |
Корреляция
Корреляция между SPIB и SPBO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPIB и SPBO
С начала года, SPIB показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у SPBO с доходностью 3.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPIB имеют среднегодовую доходность 2.54%, а акции SPBO немного отстают с 2.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIB и SPBO
SPIB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPIB c SPBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIB и SPBO
Дивидендная доходность SPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности SPBO в 5.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 4.39% | 3.83% | 2.65% | 1.58% | 2.18% | 3.04% | 3.04% | 2.79% | 2.69% | 2.70% | 2.65% | 3.03% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.20% | 4.73% | 3.54% | 2.65% | 2.84% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.09% | 3.07% | 3.21% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок SPIB и SPBO
Максимальная просадка SPIB за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIB и SPBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPIB и SPBO
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) составляет 1.17%, в то время как у SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что SPIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.