PortfoliosLab logo
Сравнение SPIB с SPBO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPIB и SPBO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности SPIB и SPBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%52.00%54.00%56.00%58.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.75%
56.73%
SPIB
SPBO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPIB:

2.08

SPBO:

1.14

Коэф-т Сортино

SPIB:

3.10

SPBO:

1.62

Коэф-т Омега

SPIB:

1.39

SPBO:

1.20

Коэф-т Кальмара

SPIB:

1.37

SPBO:

0.57

Коэф-т Мартина

SPIB:

8.26

SPBO:

3.70

Индекс Язвы

SPIB:

0.95%

SPBO:

1.93%

Дневная вол-ть

SPIB:

3.77%

SPBO:

6.26%

Макс. просадка

SPIB:

-14.94%

SPBO:

-22.04%

Текущая просадка

SPIB:

-0.24%

SPBO:

-5.70%

Доходность по периодам

С начала года, SPIB показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у SPBO с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции SPIB превзошли акции SPBO по среднегодовой доходности: 2.57% против 2.32% соответственно.


SPIB

С начала года

2.50%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

2.44%

1 год

8.16%

5 лет

1.87%

10 лет

2.57%

SPBO

С начала года

1.98%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

1.26%

1 год

7.74%

5 лет

0.54%

10 лет

2.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPIB и SPBO

SPIB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPIB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPIB: 0.07%
График комиссии SPBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPBO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPIB и SPBO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPIB
Ранг риск-скорректированной доходности SPIB, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPIB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

SPBO
Ранг риск-скорректированной доходности SPBO, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPBO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPIB c SPBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPIB, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPIB: 2.08
SPBO: 1.14
Коэффициент Сортино SPIB, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPIB: 3.10
SPBO: 1.62
Коэффициент Омега SPIB, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPIB: 1.39
SPBO: 1.20
Коэффициент Кальмара SPIB, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPIB: 1.37
SPBO: 0.57
Коэффициент Мартина SPIB, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPIB: 8.26
SPBO: 3.70

Показатель коэффициента Шарпа SPIB на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа SPBO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIB и SPBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.08
1.14
SPIB
SPBO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIB и SPBO

Дивидендная доходность SPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности SPBO в 5.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
4.44%4.41%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.03%2.79%2.68%2.69%2.65%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
5.24%5.28%4.73%3.54%2.65%2.75%3.46%3.60%3.15%3.09%3.07%3.21%

Просадки

Сравнение просадок SPIB и SPBO

Максимальная просадка SPIB за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIB и SPBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24%
-5.70%
SPIB
SPBO

Волатильность

Сравнение волатильности SPIB и SPBO

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) составляет 1.97%, в то время как у SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что SPIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.97%
3.41%
SPIB
SPBO