PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIB с SPBO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIB с SPBO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).

SPIB и SPBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. Фонд был запущен 10 февр. 2009 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPIB и SPBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIB и SPBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		-0.08%7.91%4.28%7.27%-9.65%-1.24%7.69%10.23%-0.49%3.76%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		-0.23%7.83%2.59%8.80%-15.68%-1.57%10.17%14.70%-1.79%5.47%

Доходность по периодам

С начала года, SPIB показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у SPBO с доходностью -0.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPIB имеют среднегодовую доходность 2.91%, а акции SPBO немного отстают с 2.90%.

SPIB

1 день
0.39%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.46%
3 года*
5.51%
5 лет*
1.89%
10 лет*
2.91%

SPBO

1 день
0.57%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.46%
1 год
5.22%
3 года*
4.96%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPIB:
SPIB с VCITSPIB с USHYSPIB с SCHISPIB с SPLBSPIB с LQDSPIB с BNDSPIB с EARRX
Часто сравнивают с SPBO:
SPBO с SPHYSPBO с USHYSPBO с USIGSPBO с BNDSPBO с GIGBSPBO с BSCSSPBO с BSCQ

Сравнение комиссий SPIB и SPBO

SPIB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPIB vs. SPBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIB
Ранг доходности на риск SPIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIB: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIB c SPBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIBSPBODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.96

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.32

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.82

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

5.60

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIB vs. SPBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIB на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа SPBO равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIB и SPBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIBSPBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.96

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.11

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.39

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.47

+0.41

Корреляция

Корреляция между SPIB и SPBO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIB и SPBO

Дивидендная доходность SPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности SPBO в 5.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		4.43%4.42%4.41%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.04%2.79%2.68%2.69%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.12%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%

Просадки

Сравнение просадок SPIB и SPBO

Максимальная просадка SPIB за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIB и SPBO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPIBSPBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-22.23%

+7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-2.96%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.80%

-22.23%

+7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

-22.23%

+7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.82%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-4.07%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.96%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIB и SPBO

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) составляет 1.40%, в то время как у SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что SPIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPIBSPBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

2.23%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

3.07%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

5.44%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.45%

7.19%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

7.49%

-2.90%