PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDTF с SMLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDTF с SMLF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF).

TDTF и SMLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDTF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TDTF и SMLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDTF и SMLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		0.50%7.83%2.40%4.10%-9.73%5.54%9.98%7.99%-0.82%1.93%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.81%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%21.56%-8.42%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, TDTF показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у SMLF с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции TDTF уступали акциям SMLF по среднегодовой доходности: 2.87% против 11.32% соответственно.

TDTF

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.86%
3 года*
3.67%
5 лет*
1.99%
10 лет*
2.87%

SMLF

1 день
0.73%
1 месяц
-3.90%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.85%
1 год
23.23%
3 года*
15.50%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с TDTF:
TDTF с JSCPTDTF с TIPTDTF с SPYTDTF с VABSTDTF с VTIPTDTF с SPIBTDTF с JPLD
Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX

Сравнение комиссий TDTF и SMLF

TDTF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SMLF в 0.30%.

SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

Доходность на риск

TDTF vs. SMLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDTF
Ранг доходности на риск TDTF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDTF c SMLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDTFSMLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.03

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.56

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.63

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

7.01

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDTF vs. SMLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDTF на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLF равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTF и SMLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDTFSMLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.03

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.41

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.49

-0.03

Корреляция

Корреляция между TDTF и SMLF составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTF и SMLF

Дивидендная доходность TDTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности SMLF в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		3.82%4.58%3.98%3.97%7.60%4.55%1.13%1.80%2.60%2.20%1.51%0.21%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.16%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%

Просадки

Сравнение просадок TDTF и SMLF

Максимальная просадка TDTF за все время составила -12.02%, что меньше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTF и SMLF.

Загрузка...

Показатели просадок

TDTFSMLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.02%

-41.89%

+29.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-14.59%

+12.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

-26.28%

+14.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.02%

-41.89%

+29.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-4.98%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-6.68%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

3.40%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TDTF и SMLF

Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) составляет 1.15%, в то время как у iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что TDTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDTFSMLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

7.01%

-5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

13.38%

-11.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

22.68%

-18.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

21.13%

-15.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

21.74%

-16.66%