Сравнение TDTF с PBTP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP).
TDTF и PBTP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDTF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. PBTP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TDTF и PBTP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDTF и PBTP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 0.50% | 7.83% | 2.40% | 4.10% | -9.73% | 5.54% | 9.98% | 7.99% | -0.82% | 0.33% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 0.97% | 5.98% | 4.72% | 4.53% | -3.02% | 5.51% | 4.89% | 4.72% | 0.59% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TDTF показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у PBTP с доходностью 0.97%.
TDTF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 2.87%
PBTP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDTF и PBTP
TDTF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PBTP в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TDTF vs. PBTP — Ранг доходности на риск
TDTF
PBTP
Сравнение TDTF c PBTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDTF | PBTP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.95 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.93 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.42 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.74 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 12.39 | -6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDTF | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.95 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.21 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.27 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между TDTF и PBTP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDTF и PBTP
Дивидендная доходность TDTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности PBTP в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 3.82% | 4.58% | 3.98% | 3.97% | 7.60% | 4.55% | 1.13% | 1.80% | 2.60% | 2.20% | 1.51% | 0.21% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 3.14% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDTF и PBTP
Максимальная просадка TDTF за все время составила -12.02%, что больше максимальной просадки PBTP в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTF и PBTP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDTF | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.02% | -5.44% | -6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -1.03% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.02% | -5.44% | -6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.32% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -0.77% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.31% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDTF и PBTP
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что TDTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDTF | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.56% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 1.05% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 1.97% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 2.86% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 2.66% | +2.42% |