PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDTF с LKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDTF с LKOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDTF (FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund) and LKOR (FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund) are both exchange-traded funds - TDTF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx 5-Year Target Duration TIPS, while LKOR is a Corporate Bonds fund tracking the Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TDTF returned 2.94%/yr vs 2.53%/yr for LKOR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDTF charges 0.18%/yr vs 0.22%/yr for LKOR.

Доходность

Сравнение доходности TDTF и LKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDTF показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у LKOR с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции TDTF превзошли акции LKOR по среднегодовой доходности: 2.94% против 2.53% соответственно.

TDTF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.28%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.72%
3 года*
4.46%
5 лет*
1.72%
10 лет*
2.94%

LKOR

1 день
0.37%
1 месяц
1.21%
С начала года
1.12%
6 месяцев
0.36%
1 год
6.80%
3 года*
4.99%
5 лет*
-1.52%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDTF и LKOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		1.52%7.83%2.40%4.10%-9.73%5.54%9.98%7.99%-0.82%1.93%
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund		1.12%7.04%-1.02%11.64%-25.55%-1.51%16.00%23.97%-7.61%13.87%

Correlation

The correlation between TDTF and LKOR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.53

The correlation between TDTF and LKOR shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.72 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund

Часто сравнивают с TDTF:
TDTF с JSCPTDTF с TIPTDTF с VABSTDTF с SPYTDTF с SPIBTDTF с JPLDTDTF с VTIP
Часто сравнивают с LKOR:
LKOR с ICVTLKOR с MLNLKOR с BKLNLKOR с ICSHLKOR с ^GSPCLKOR с VCLTLKOR с SRLN

Доходность на риск

TDTF vs. LKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDTF
Ранг доходности на риск TDTF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
LKOR
Ранг доходности на риск LKOR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKOR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKOR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKOR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKOR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKOR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDTF c LKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDTFLKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
0.86

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.26

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

1.27

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

3.08

+6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDTF vs. LKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDTF на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа LKOR равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTF и LKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDTFLKORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.86

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.12

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.19

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.25

+0.22

Просадки

Сравнение просадок TDTF и LKOR

Максимальная просадка TDTF за все время составила -12.02%, что меньше максимальной просадки LKOR в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTF и LKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDTFLKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.02%

-34.78%

+22.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-5.39%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.79%

-12.74%

+8.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

-34.78%

+22.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.02%

-34.78%

+22.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-13.31%

+12.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-10.36%

+7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

2.21%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TDTF и LKOR

Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) составляет 0.71%, в то время как у FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что TDTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDTFLKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

2.35%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

5.77%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05%

8.01%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.69%

12.90%

-7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

13.21%

-8.14%

Сравнение комиссий TDTF и LKOR

TDTF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LKOR в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTF и LKOR

Дивидендная доходность TDTF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности LKOR в 5.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund		5.70%5.57%5.52%4.90%4.71%4.73%6.56%3.71%4.21%3.77%5.53%1.22%
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		4.71%4.58%3.98%3.97%7.60%4.55%1.13%1.80%2.60%2.20%1.51%0.21%

Часто задаваемые вопросы

TDTF and LKOR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LKOR has higher volatility (2.35%) compared to TDTF (0.71%). In terms of maximum drawdown, TDTF dropped -12.02% vs LKOR's -34.78%.

On 10-year performance, TDTF leads with 2.94% vs 2.53% for LKOR. On fees, TDTF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TDTF has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TDTF has performed better with a 2.94% return vs 2.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDTF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for LKOR.

LKOR has the higher dividend yield at 5.70%, compared with 4.71% for TDTF.

TDTF is categorized as Inflation-Protected Bonds, while LKOR is Corporate Bonds. TDTF tracks iBoxx 5-Year Target Duration TIPS, while LKOR tracks Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index. Their fees differ too: 0.18% for TDTF and 0.22% for LKOR.

TDTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDTF и LKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор