Сравнение LKOR с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH).
LKOR и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LKOR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index. Фонд был запущен 24 сент. 2015 г.. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LKOR и ICSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LKOR и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKOR FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund | -0.75% | 7.04% | -1.02% | 11.64% | -25.55% | -1.51% | 16.00% | 23.97% | -7.61% | 13.87% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.79% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 2.25% | 1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, LKOR показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 0.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LKOR имеют среднегодовую доходность 2.68%, а акции ICSH немного впереди с 2.71%.
LKOR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- -1.49%
- 10 лет*
- 2.68%
ICSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKOR и ICSH
LKOR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LKOR vs. ICSH — Ранг доходности на риск
LKOR
ICSH
Сравнение LKOR c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKOR | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 10.89 | -10.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 25.73 | -25.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 6.44 | -5.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 44.98 | -44.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 281.70 | -280.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKOR | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 10.89 | -10.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 7.42 | -7.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 2.56 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.90 | -1.66 |
Корреляция
Корреляция между LKOR и ICSH составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKOR и ICSH
Дивидендная доходность LKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности ICSH в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKOR FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund | 5.73% | 5.57% | 5.52% | 4.90% | 4.71% | 4.73% | 6.56% | 3.71% | 4.21% | 3.77% | 5.53% | 1.22% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.42% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок LKOR и ICSH
Максимальная просадка LKOR за все время составила -34.78%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKOR и ICSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| LKOR | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.78% | -3.94% | -30.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.63% | -0.10% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.78% | -0.73% | -34.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.78% | -3.94% | -30.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.91% | 0.00% | -14.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -0.08% | -10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 0.02% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKOR и ICSH
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что LKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LKOR | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 0.16% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 0.27% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 0.41% | +9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 0.48% | +12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 1.06% | +12.16% |