PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKOR с MLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LKOR с MLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LKOR (FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund) and MLN (VanEck Long Muni ETF) are both exchange-traded funds - LKOR is a Corporate Bonds fund tracking the Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index, while MLN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg AMT-Free Long Continuous. Both are passively managed. Over the past 10 years, LKOR returned 2.45%/yr vs 1.49%/yr for MLN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. LKOR charges 0.22%/yr vs 0.24%/yr for MLN.

Доходность

Сравнение доходности LKOR и MLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и VanEck Long Muni ETF (MLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LKOR показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у MLN с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции LKOR превзошли акции MLN по среднегодовой доходности: 2.45% против 1.49% соответственно.

LKOR

1 день
-0.36%
1 месяц
1.51%
С начала года
0.74%
6 месяцев
-0.19%
1 год
7.57%
3 года*
4.72%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
2.45%

MLN

1 день
-0.26%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.58%
1 год
9.33%
3 года*
3.46%
5 лет*
-1.05%
10 лет*
1.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LKOR и MLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund		0.74%7.04%-1.02%11.64%-25.55%-1.51%16.00%23.97%-7.61%13.87%
MLN
VanEck Long Muni ETF		1.92%1.82%1.54%8.05%-17.20%2.20%6.22%10.72%-0.77%8.19%

Correlation

The correlation between LKOR and MLN is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.45

The correlation between LKOR and MLN shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.67 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund

VanEck Long Muni ETF

Часто сравнивают с LKOR:
LKOR с ICVTLKOR с BKLNLKOR с ICSHLKOR с ^GSPCLKOR с VCLTLKOR с SRLNLKOR с USHY
Часто сравнивают с MLN:
MLN с SGOVMLN с HYMUMLN с VCLTMLN с TLTMLN с EMNTMLN с BLVMLN с BND

Доходность на риск

LKOR vs. MLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKOR
Ранг доходности на риск LKOR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKOR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKOR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKOR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKOR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKOR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MLN
Ранг доходности на риск MLN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLN: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKOR c MLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и VanEck Long Muni ETF (MLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKORMLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.11

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
3.15

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.45

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

3.66

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

12.02

-8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKOR vs. MLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKOR на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа MLN равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKOR и MLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKORMLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.11

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.14

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.17

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.32

-0.07

Просадки

Сравнение просадок LKOR и MLN

Максимальная просадка LKOR за все время составила -34.78%, что больше максимальной просадки MLN в -28.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKOR и MLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LKORMLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-28.36%

-6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-2.56%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.74%

-9.84%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.78%

-24.46%

-10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

-24.46%

-10.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.63%

-6.58%

-7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-5.73%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.78%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности LKOR и MLN

FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с VanEck Long Muni ETF (MLN) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что LKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LKORMLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

1.56%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

3.19%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

4.45%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

7.31%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

8.88%

+4.34%

Сравнение комиссий LKOR и MLN

LKOR берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии MLN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKOR и MLN

Дивидендная доходность LKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности MLN в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund		5.72%5.57%5.52%4.90%4.71%4.73%6.56%3.71%4.21%3.77%5.53%1.22%
MLN
VanEck Long Muni ETF		3.71%3.73%3.59%3.19%2.67%2.52%2.69%2.98%3.09%2.91%3.16%3.38%

Часто задаваемые вопросы

LKOR and MLN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LKOR has higher volatility (2.41%) compared to MLN (1.56%). In terms of maximum drawdown, LKOR dropped -34.78% vs MLN's -28.36%.

On 10-year performance, LKOR leads with 2.45% vs 1.49% for MLN. On fees, LKOR is cheaper at 0.22% per year. On volatility, MLN has been the lower-risk option at 1.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LKOR has performed better with a 2.45% return vs 1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LKOR is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.24% for MLN.

LKOR has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 3.71% for MLN.

LKOR is categorized as Corporate Bonds, while MLN is Municipal Bonds. LKOR tracks Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index, while MLN tracks Bloomberg AMT-Free Long Continuous. They also come from different issuers: Northern Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.22% for LKOR and 0.24% for MLN.

MLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LKOR и MLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор