Сравнение LKOR с MLN
LKOR (FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund) and MLN (VanEck Long Muni ETF) are both exchange-traded funds - LKOR is a Corporate Bonds fund tracking the Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index, while MLN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg AMT-Free Long Continuous. Both are passively managed. Over the past 10 years, LKOR returned 1.91%/yr vs 1.33%/yr for MLN. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LKOR charges 0.22%/yr vs 0.24%/yr for MLN.
Доходность
Сравнение доходности LKOR и MLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LKOR показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у MLN с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции LKOR превзошли акции MLN по среднегодовой доходности: 1.91% против 1.33% соответственно.
LKOR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- -1.48%
- С начала года
- -1.39%
- 1 год
- 0.40%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -2.82%
- 10 лет*
- 1.91%
- Всё время*
- 2.90%
MLN
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- 1.44%
- С начала года
- 1.71%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- -1.25%
- 10 лет*
- 1.33%
- Всё время*
- 2.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $58.42K | $54.76K | $119.16K | |
| $3.11M | $2.88M | $3.74M |
Сравнение доходности по годам LKOR и MLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKOR FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund | -1.39% | 7.04% | -1.02% | 11.64% | -25.55% | -1.51% | 16.00% | 23.97% | -7.61% | 13.87% |
MLN VanEck Long Muni ETF | 1.71% | 1.82% | 1.54% | 8.05% | -17.20% | 2.20% | 6.22% | 10.72% | -0.77% | 8.19% |
Correlation
The correlation between LKOR and MLN is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г. | 0.46 |
The correlation between LKOR and MLN shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.67 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LKOR vs. MLN — Ранг доходности на риск
LKOR
MLN
Сравнение LKOR c MLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и VanEck Long Muni ETF (MLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LKOR | MLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.35 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 2.92 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 9.11 | -8.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LKOR и MLN
Максимальная просадка LKOR за все время составила -34.78%, что больше максимальной просадки MLN в -28.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKOR и MLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LKOR | MLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.78% | -28.36% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.63% | -2.56% | -3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.02% | -8.73% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.78% | -23.93% | -10.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.78% | -24.46% | -10.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -6.77% | -8.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -5.73% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 0.82% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKOR и MLN
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с VanEck Long Muni ETF (MLN) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что LKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LKOR | MLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 1.36% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 3.32% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.75% | 4.29% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.88% | 7.34% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.21% | 8.88% | +4.33% |
Сравнение комиссий LKOR и MLN
LKOR берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии MLN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKOR и MLN
Дивидендная доходность LKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности MLN в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKOR FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund | 5.86% | 5.57% | 5.52% | 4.90% | 4.71% | 4.73% | 6.56% | 3.71% | 4.21% | 3.77% | 5.53% | 1.22% |
MLN VanEck Long Muni ETF | 3.86% | 3.73% | 3.59% | 3.19% | 2.67% | 2.52% | 2.69% | 2.98% | 3.09% | 2.91% | 3.16% | 3.38% |
Часто задаваемые вопросы
LKOR and MLN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LKOR has higher volatility (2.09%) compared to MLN (1.36%). In terms of maximum drawdown, LKOR dropped -34.78% vs MLN's -28.36%.
On 10-year performance, LKOR leads with 1.91% vs 1.33% for MLN. On fees, LKOR is cheaper at 0.22% per year. On volatility, MLN has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, LKOR has performed better with a 1.91% return vs 1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LKOR is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.24% for MLN.
LKOR has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 3.86% for MLN.
LKOR is categorized as Corporate Bonds, while MLN is Municipal Bonds. LKOR tracks Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index, while MLN tracks Bloomberg AMT-Free Long Continuous. They also come from different issuers: Northern Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.22% for LKOR and 0.24% for MLN.
MLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LKOR и MLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор