Сравнение LKOR с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и S&P 500 (^GSPC).
LKOR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index. Фонд был запущен 24 сент. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LKOR или ^GSPC.
Основные характеристики
| LKOR | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.35% | 25.48% |
| Дох-ть за 1 год | 11.35% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | -5.94% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.61% | 13.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 1.77 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 4.05 | 18.80 |
| Индекс Язвы | 3.35% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 11.16% | 12.27% |
| Макс. просадка | -34.78% | -56.78% |
| Текущая просадка | -18.81% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между LKOR и ^GSPC составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LKOR и ^GSPC
С начала года, LKOR показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LKOR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок LKOR и ^GSPC
Максимальная просадка LKOR за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKOR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LKOR и ^GSPC
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.87% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.