Сравнение LKOR с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и S&P 500 Index (^GSPC).
LKOR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index. Фонд был запущен 24 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности LKOR и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LKOR и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKOR FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund | -0.75% | 7.04% | -1.02% | 11.64% | -25.55% | -1.51% | 16.00% | 23.97% | -7.61% | 13.87% |
^GSPC S&P 500 Index | -3.95% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Доходность по периодам
С начала года, LKOR показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции LKOR уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.68% против 12.24% соответственно.
LKOR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- -1.49%
- 10 лет*
- 2.68%
^GSPC
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LKOR vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
LKOR
^GSPC
Сравнение LKOR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKOR | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.92 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.41 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.41 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 6.61 | -4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKOR | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.92 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.61 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.68 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.46 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между LKOR и ^GSPC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок LKOR и ^GSPC
Максимальная просадка LKOR за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKOR и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| LKOR | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.78% | -56.78% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.63% | -12.14% | +6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.78% | -25.43% | -9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.78% | -33.92% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.91% | -5.78% | -9.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -10.75% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.60% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKOR и ^GSPC
Текущая волатильность для FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) составляет 3.92%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что LKOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LKOR | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 5.37% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 9.55% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 18.33% | -8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 16.90% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 18.05% | -4.83% |