PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LKOR с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение LKOR с ^GSPC

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и S&P 500 (^GSPC).

LKOR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index. Фонд был запущен 24 сент. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LKOR или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между LKOR и ^GSPC составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности LKOR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

LKOR:

7.67%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

LKOR:

-0.76%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

LKOR:

-0.76%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

LKOR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.61%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LKOR и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LKOR
Ранг риск-скорректированной доходности LKOR, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LKOR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKOR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKOR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKOR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKOR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LKOR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок LKOR и ^GSPC

Максимальная просадка LKOR за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKOR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LKOR и ^GSPC

Загрузка...