PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LKOR с SRLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LKOR и SRLN составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности LKOR и SRLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.18%
4.72%
LKOR
SRLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LKOR:

-0.07

SRLN:

4.52

Коэф-т Сортино

LKOR:

-0.03

SRLN:

6.73

Коэф-т Омега

LKOR:

1.00

SRLN:

2.22

Коэф-т Кальмара

LKOR:

-0.03

SRLN:

6.26

Коэф-т Мартина

LKOR:

-0.20

SRLN:

50.01

Индекс Язвы

LKOR:

3.73%

SRLN:

0.17%

Дневная вол-ть

LKOR:

10.56%

SRLN:

1.89%

Макс. просадка

LKOR:

-34.78%

SRLN:

-22.29%

Текущая просадка

LKOR:

-19.81%

SRLN:

-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, LKOR показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у SRLN с доходностью 8.21%.


LKOR

С начала года

-0.89%

1 месяц

-1.47%

6 месяцев

0.18%

1 год

-0.32%

5 лет

-1.24%

10 лет

N/A

SRLN

С начала года

8.21%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

4.73%

1 год

8.31%

5 лет

4.29%

10 лет

4.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LKOR и SRLN

LKOR берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии SRLN в 0.70%.


SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
График комиссии SRLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии LKOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LKOR c SRLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LKOR, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.074.52
Коэффициент Сортино LKOR, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.036.73
Коэффициент Омега LKOR, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.002.22
Коэффициент Кальмара LKOR, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.036.26
Коэффициент Мартина LKOR, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.2050.01
LKOR
SRLN

Показатель коэффициента Шарпа LKOR на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа SRLN равного 4.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKOR и SRLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.07
4.52
LKOR
SRLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKOR и SRLN

Дивидендная доходность LKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности SRLN в 8.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund
5.52%4.89%4.71%4.73%6.56%3.71%4.21%3.78%5.53%1.22%0.00%0.00%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
8.60%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%3.66%1.91%

Просадки

Сравнение просадок LKOR и SRLN

Максимальная просадка LKOR за все время составила -34.78%, что больше максимальной просадки SRLN в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKOR и SRLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.81%
-0.20%
LKOR
SRLN

Волатильность

Сравнение волатильности LKOR и SRLN

FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что LKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.51%
0.45%
LKOR
SRLN
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab