Сравнение LKOR с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
LKOR и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LKOR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index. Фонд был запущен 24 сент. 2015 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LKOR или VCLT.
Основные характеристики
| LKOR | VCLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.06% | 0.29% |
| Дох-ть за 1 год | 14.37% | 13.41% |
| Дох-ть за 3 года | -5.73% | -6.13% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.45% | -1.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 1.19 |
| Коэф-т Сортино | 1.85 | 1.74 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | 4.25 | 3.71 |
| Индекс Язвы | 3.33% | 3.57% |
| Дневная вол-ть | 11.14% | 11.09% |
| Макс. просадка | -34.78% | -34.31% |
| Текущая просадка | -18.23% | -19.12% |
Корреляция
Корреляция между LKOR и VCLT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LKOR и VCLT
С начала года, LKOR показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью 0.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKOR и VCLT
LKOR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LKOR c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKOR и VCLT
Дивидендная доходность LKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности VCLT в 4.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKOR FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund | 5.32% | 4.89% | 4.71% | 4.73% | 6.56% | 3.71% | 4.21% | 3.78% | 5.53% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 4.98% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% | 4.83% |
Просадки
Сравнение просадок LKOR и VCLT
Максимальная просадка LKOR за все время составила -34.78%, примерно равная максимальной просадке VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKOR и VCLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LKOR и VCLT
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеют волатильность 3.95% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.