PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKOR с ICVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LKOR с ICVT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LKOR (FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund) and ICVT (iShares Convertible Bond ETF) are both exchange-traded funds - LKOR is a Corporate Bonds fund tracking the Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index, while ICVT is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LKOR returned 2.45%/yr vs 13.99%/yr for ICVT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. LKOR charges 0.22%/yr vs 0.20%/yr for ICVT.

Доходность

Сравнение доходности LKOR и ICVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LKOR показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 25.28%. За последние 10 лет акции LKOR уступали акциям ICVT по среднегодовой доходности: 2.45% против 13.99% соответственно.

LKOR

1 день
-0.36%
1 месяц
1.51%
С начала года
0.74%
6 месяцев
-0.19%
1 год
7.57%
3 года*
4.72%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
2.45%

ICVT

1 день
-0.97%
1 месяц
7.16%
С начала года
25.28%
6 месяцев
24.31%
1 год
42.20%
3 года*
21.04%
5 лет*
7.79%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LKOR и ICVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund		0.74%7.04%-1.02%11.64%-25.55%-1.51%16.00%23.97%-7.61%13.87%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		25.28%18.10%10.61%15.35%-20.66%-0.66%61.01%21.76%-0.27%16.38%

Correlation

The correlation between LKOR and ICVT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.18

The correlation between LKOR and ICVT shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund

iShares Convertible Bond ETF

Часто сравнивают с LKOR:
LKOR с MLNLKOR с BKLNLKOR с ICSHLKOR с ^GSPCLKOR с VCLTLKOR с SRLNLKOR с USHY
Часто сравнивают с ICVT:
ICVT с CWBICVT с FCVSXICVT с SPYICVT с FCVTICVT с GOLYICVT с JAAAXICVT с FPE

Доходность на риск

LKOR vs. ICVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKOR
Ранг доходности на риск LKOR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKOR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKOR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKOR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKOR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKOR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ICVT
Ранг доходности на риск ICVT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICVT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKOR c ICVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKORICVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.95

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
3.84

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.52

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

5.62

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

20.48

-17.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKOR vs. ICVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKOR на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа ICVT равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKOR и ICVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKORICVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.95

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.59

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.91

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.78

-0.53

Просадки

Сравнение просадок LKOR и ICVT

Максимальная просадка LKOR за все время составила -34.78%, примерно равная максимальной просадке ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKOR и ICVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LKORICVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-33.25%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-7.55%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.74%

-11.22%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.78%

-29.95%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

-33.25%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.63%

-0.97%

-12.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-9.50%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.07%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LKOR и ICVT

Текущая волатильность для FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) составляет 2.41%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что LKOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LKORICVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

5.53%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

11.69%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

14.36%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

13.23%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

15.50%

-2.28%

Сравнение комиссий LKOR и ICVT

LKOR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKOR и ICVT

Дивидендная доходность LKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности ICVT в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		1.30%1.73%2.19%1.85%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund		5.72%5.57%5.52%4.90%4.71%4.73%6.56%3.71%4.21%3.77%5.53%1.22%

Часто задаваемые вопросы

LKOR and ICVT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICVT has higher volatility (5.53%) compared to LKOR (2.41%). In terms of maximum drawdown, LKOR dropped -34.78% vs ICVT's -33.25%.

On 10-year performance, ICVT leads with 13.99% vs 2.45% for LKOR. On fees, ICVT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LKOR has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ICVT has performed better with a 13.99% return vs 2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICVT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for LKOR.

LKOR has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 1.30% for ICVT.

LKOR is categorized as Corporate Bonds, while ICVT is Preferred Stock/Convertible Bonds. LKOR tracks Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index, while ICVT tracks Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.22% for LKOR and 0.20% for ICVT.

ICVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LKOR и ICVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор