Сравнение LKOR с ICVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT).
LKOR и ICVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LKOR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index. Фонд был запущен 24 сент. 2015 г.. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LKOR или ICVT.
Основные характеристики
| LKOR | ICVT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.06% | 12.67% |
| Дох-ть за 1 год | 14.37% | 23.75% |
| Дох-ть за 3 года | -5.73% | -1.74% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.45% | 11.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 1.85 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 0.87 |
| Коэф-т Мартина | 4.25 | 15.51 |
| Индекс Язвы | 3.33% | 1.55% |
| Дневная вол-ть | 11.14% | 8.41% |
| Макс. просадка | -34.78% | -33.25% |
| Текущая просадка | -18.23% | -10.22% |
Корреляция
Корреляция между LKOR и ICVT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LKOR и ICVT
С начала года, LKOR показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 12.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKOR и ICVT
LKOR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LKOR c ICVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKOR и ICVT
Дивидендная доходность LKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности ICVT в 2.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKOR FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund | 5.32% | 4.89% | 4.71% | 4.73% | 6.56% | 3.71% | 4.21% | 3.78% | 5.53% | 1.22% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 2.25% | 1.84% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок LKOR и ICVT
Максимальная просадка LKOR за все время составила -34.78%, примерно равная максимальной просадке ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKOR и ICVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LKOR и ICVT
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с iShares Convertible Bond ETF (ICVT) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что LKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.