FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) показал доход в -0.80% с начала года и 3.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LKOR составила 2.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 24 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении LKOR закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.8%.

FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund: годовая альфа составляет 1.45%, бета — 0.19, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 25.09.2015.

• Этот ETF участвовал в 58.50% снижения S&P 500 Index, но только в 37.07% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.19 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.07 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.07 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия LKOR составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.

LKOR имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund показал максимальную просадку в 34.78%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund составляет 14.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.