- ISIN
- US33939L7534
- CUSIP
- 33939L753
- Эмитент
- Northern Trust
- Дата выпуска
- 24 сент. 2015 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Corporate Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $34M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции LKOR — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LKOR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $923.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) показал доход в 0.74% с начала года и 7.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LKOR составила 2.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- -1.59%
- 10 лет*
- 2.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LKOR по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LKOR закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 1.78% | -2.86% | 0.07% | 1.65% | -0.16% | 0.74% | ||||||
| 2025 | 0.07% | 3.55% | -1.36% | -1.31% | -0.50% | 3.31% | -0.23% | 0.78% | 3.29% | 0.20% | 0.75% | -1.54% | 7.04% |
| 2024 | -0.70% | -2.39% | 2.03% | -4.88% | 3.12% | 0.50% | 2.86% | 2.62% | 2.70% | -4.40% | 2.48% | -4.38% | -1.02% |
| 2023 | 7.66% | -5.94% | 4.76% | 0.55% | -2.94% | 1.99% | 0.06% | -2.15% | -5.30% | -3.87% | 10.84% | 7.01% | 11.64% |
| 2022 | -5.31% | -3.46% | -3.02% | -10.36% | 1.77% | -4.72% | 5.60% | -5.62% | -8.22% | -2.13% | 10.23% | -2.10% | -25.55% |
| 2021 | -2.65% | -3.63% | -2.18% | 1.67% | 0.69% | 3.98% | 2.25% | -0.41% | -2.26% | 1.76% | 0.13% | -0.57% | -1.51% |
Метрики бенчмарка
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund has an annualized alpha of 1.29%, beta of 0.19, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 25, 2015.
- This ETF participated in 58.37% of S&P 500 Index downside but only 35.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.19 may look defensive, but with R2 of 0.07 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.07 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.29%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 35.45%
- Участие в снижении
- 58.37%
Комиссия
Комиссия LKOR составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LKOR имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LKOR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.93 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 13.52 | -10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.39 | $2.36 | $2.32 | $2.19 | $1.99 | $2.79 | $4.12 | $2.15 | $2.05 | $2.07 | $2.77 | $0.60 |
Дивидендный доход | 5.72% | 5.57% | 5.52% | 4.90% | 4.71% | 4.73% | 6.56% | 3.71% | 4.21% | 3.77% | 5.53% | 1.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.25 | $0.17 | $0.20 | $0.20 | $0.21 | $1.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.23 | $0.18 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.21 | $0.20 | $0.17 | $0.19 | $0.18 | $0.39 | $2.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.20 | $0.19 | $0.20 | $0.19 | $0.17 | $0.18 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.19 | $0.40 | $2.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.18 | $0.16 | $0.18 | $0.18 | $0.19 | $0.18 | $0.19 | $0.18 | $0.18 | $0.19 | $0.38 | $2.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.16 | $0.14 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.36 | $1.99 |
| 2021 | $0.00 | $0.14 | $0.15 | $0.16 | $0.14 | $0.16 | $0.17 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $1.25 | $2.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund показал максимальную просадку в 34.78%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund составляет 13.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -34.78%окт. 2022 г. | 1y 1mo | — | 4y 8moсент. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -28.32%март 2020 г. | 10d | 3mo 13d | 3mo 23dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -11.05%нояб. 2018 г. | 11mo 1d | 6mo 10d | 1y 5moдек. 2017 г. - май 2019 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -10.65%март 2017 г. | 6mo 13d | 4mo 10d | 10mo 23dсент. 2016 г. - июль 2017 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -10.31%март 2021 г. | 2mo 13d | 4mo 3d | 6mo 16dянв. 2021 г. - июль 2021 г. |
Показатели просадок
| LKOR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.78% | -56.78% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -9.10% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.74% | -18.90% | +6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.78% | -25.43% | -9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.78% | -33.92% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.63% | -0.74% | -12.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -10.72% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.97% | +0.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LKOR
Добавьте FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LKOR