PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

LKOR — это пассивный ETF от Northern Trust, отслеживающий инвестиционный результат Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index. LKOR запущен 24 сент. 2015 г. и имеет комиссию в 0.22%.

Информация о ETF

ISIN

US33939L7534

CUSIP

33939L753

Эмитент

Northern Trust

Дата выпуска

24 сент. 2015 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Corporate Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия LKOR составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
LKOR с ICVT LKOR с MLN LKOR с BKLN LKOR с USHY LKOR с VGLT LKOR с SRLN LKOR с VCLT LKOR с ICSH LKOR с ^GSPC
Популярные сравнения:
LKOR с ICVT LKOR с MLN LKOR с BKLN LKOR с USHY LKOR с VGLT LKOR с SRLN LKOR с VCLT LKOR с ICSH LKOR с ^GSPC

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) показал доход в -0.45% с начала года и 0.79% за последние 12 месяцев.

LKOR

С начала года

-0.45%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

-1.96%

1 год

0.79%

5 лет

-2.45%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LKOR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.07%3.55%-1.36%-1.31%-1.32%-0.45%
2024-0.70%-2.39%2.03%-4.87%3.12%0.50%2.86%2.62%2.70%-4.40%2.48%-4.38%-1.01%
20237.66%-5.94%4.76%0.55%-2.94%1.99%0.06%-2.15%-5.30%-3.87%10.84%7.01%11.64%
2022-5.31%-3.46%-3.02%-10.36%1.77%-4.72%5.60%-5.62%-8.22%-2.13%10.23%-2.10%-25.55%
2021-2.65%-3.63%-2.18%1.67%0.69%3.98%2.25%-0.41%-2.26%1.76%0.13%-0.84%-1.78%
20203.56%1.66%-7.10%5.13%2.65%2.85%5.61%-3.98%-0.40%-0.52%6.25%-3.34%12.03%
20193.62%-0.22%3.96%0.53%2.27%1.63%3.45%6.12%-1.20%0.41%1.10%0.24%23.95%
2018-0.22%-5.06%1.33%-2.67%-0.10%-1.12%2.26%-0.70%0.23%-4.26%-0.11%2.86%-7.60%
20171.76%0.46%-1.16%3.02%2.74%1.16%1.14%0.46%-0.04%0.95%0.08%2.58%13.87%
2016-0.85%0.80%6.71%2.12%0.08%3.63%2.75%0.96%-0.52%-2.28%-5.84%-0.62%6.60%
20150.38%0.37%-0.29%-0.79%-0.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LKOR составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LKOR, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LKOR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKOR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKOR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKOR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKOR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.07
  • За 5 лет: -0.19
  • За всё время: 0.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.502015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$2.35$2.32$2.19$1.99$2.63$1.92$2.15$2.05$2.07$2.77$0.60

Дивидендный доход

5.75%5.52%4.90%4.71%4.46%3.05%3.71%4.21%3.77%5.53%1.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.23$0.18$0.20$0.20$0.81
2024$0.00$0.20$0.19$0.20$0.19$0.17$0.18$0.20$0.20$0.20$0.19$0.40$2.32
2023$0.00$0.18$0.16$0.18$0.18$0.19$0.18$0.19$0.18$0.18$0.19$0.38$2.19
2022$0.00$0.16$0.14$0.16$0.16$0.17$0.16$0.17$0.17$0.17$0.17$0.36$1.99
2021$0.00$0.14$0.15$0.16$0.14$0.16$0.17$0.15$0.16$0.15$0.15$1.09$2.63
2020$0.00$0.15$0.16$0.17$0.15$0.16$0.16$0.17$0.16$0.16$0.17$0.32$1.92
2019$0.00$0.18$0.16$0.18$0.17$0.24$0.18$0.17$0.20$0.17$0.17$0.31$2.15
2018$0.00$0.17$0.16$0.18$0.14$0.18$0.17$0.18$0.18$0.17$0.18$0.35$2.05
2017$0.00$0.17$0.16$0.22$0.18$0.16$0.17$0.18$0.15$0.15$0.18$0.35$2.07
2016$0.00$0.19$0.17$0.18$0.15$0.19$0.18$0.15$0.18$0.17$0.18$1.03$2.77
2015$0.23$0.37$0.60

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund показал максимальную просадку в 36.40%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund составляет 22.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.4%1 дек. 2020 г.47824 окт. 2022 г.———
-28.32%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.7130 июн. 2020 г.80
-11.05%19 дек. 2017 г.18315 нояб. 2018 г.9524 мая 2019 г.278
-10.65%1 сент. 2016 г.11813 мар. 2017 г.8021 июл. 2017 г.198
-5.84%7 авг. 2020 г.5930 окт. 2020 г.2030 нояб. 2020 г.79

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...