- ISIN
- US33939L7534
- CUSIP
- 33939L753
- Эмитент
- Northern Trust
- Дата выпуска
- 24 сент. 2015 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Corporate Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $30M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $54.76K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) снизился на 1.4% с начала года. Текущая цена акции LKOR — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LKOR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $867.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) показал доход в -1.39% с начала года и 0.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LKOR составила 1.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- -1.48%
- С начала года
- -1.39%
- 1 год
- 0.40%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -2.82%
- 10 лет*
- 1.91%
- Всё время*
- 2.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность LKOR по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LKOR закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 1.78% | -2.86% | 0.07% | 1.65% | 0.35% | -3.96% | 1.40% | -1.39% | ||||
| 2025 | 0.07% | 3.55% | -1.36% | -1.31% | -0.50% | 3.31% | -0.23% | 0.78% | 3.29% | 0.20% | 0.75% | -1.54% | 7.04% |
| 2024 | -0.70% | -2.39% | 2.03% | -4.88% | 3.12% | 0.50% | 2.86% | 2.62% | 2.70% | -4.40% | 2.48% | -4.38% | -1.02% |
| 2023 | 7.66% | -5.94% | 4.76% | 0.55% | -2.94% | 1.99% | 0.06% | -2.15% | -5.30% | -3.87% | 10.84% | 7.01% | 11.64% |
| 2022 | -5.31% | -3.46% | -3.02% | -10.36% | 1.77% | -4.72% | 5.60% | -5.62% | -8.22% | -2.13% | 10.23% | -2.10% | -25.55% |
| 2021 | -2.65% | -3.63% | -2.18% | 1.67% | 0.69% | 3.98% | 2.25% | -0.41% | -2.26% | 1.76% | 0.13% | -0.57% | -1.51% |
Метрики бенчмарка
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund has an annualized alpha of 0.96%, beta of 0.19, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 24, 2015.
- This ETF participated in 60.50% of S&P 500 Index downside but only 35.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.19 may look defensive, but with R2 of 0.07 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.07 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.96%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 35.50%
- Участие в снижении
- 60.50%
Комиссия
Комиссия LKOR составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LKOR имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 11% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LKOR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 2.50 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 10.58 | -10.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.37 | $2.36 | $2.32 | $2.19 | $1.99 | $2.79 | $4.12 | $2.15 | $2.05 | $2.07 | $2.77 | $0.60 |
Дивидендный доход | 5.86% | 5.57% | 5.52% | 4.90% | 4.71% | 4.73% | 6.56% | 3.71% | 4.21% | 3.77% | 5.53% | 1.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.25 | $0.17 | $0.20 | $0.20 | $0.21 | $0.20 | $0.20 | $1.44 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.23 | $0.18 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.21 | $0.20 | $0.17 | $0.19 | $0.18 | $0.39 | $2.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.20 | $0.19 | $0.20 | $0.19 | $0.17 | $0.18 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.19 | $0.40 | $2.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.18 | $0.16 | $0.18 | $0.18 | $0.19 | $0.18 | $0.19 | $0.18 | $0.18 | $0.19 | $0.38 | $2.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.16 | $0.14 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.36 | $1.99 |
| 2021 | $0.00 | $0.14 | $0.15 | $0.16 | $0.14 | $0.16 | $0.17 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $1.25 | $2.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund показал максимальную просадку в 34.78%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund составляет 15.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-34.78%окт. 2022 г. | 1y 1mo | — | 4y 10moсент. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-28.32%март 2020 г. | 10d | 3mo 13d | 3mo 23dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-11.05%нояб. 2018 г. | 11mo 1d | 6mo 10d | 1y 5moдек. 2017 г. - май 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-10.65%март 2017 г. | 6mo 13d | 4mo 10d | 10mo 23dсент. 2016 г. - июль 2017 г. | — |
-10.31%март 2021 г. | 2mo 13d | 4mo 3d | 6mo 16dянв. 2021 г. - июль 2021 г. | — |
Показатели просадок
| LKOR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.78% | -56.78% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.63% | -9.10% | +3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.02% | -18.90% | +8.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.78% | -25.43% | -9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.78% | -33.92% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -0.17% | -15.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -10.69% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.14% | +0.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LKOR
Добавьте FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LKOR