PortfoliosLab logo
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Du...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

JPMorgan

Дата выпуска

2 февр. 1993 г.

Категория

Short-Term Bond

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия JPLD составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии JPLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPLD: 0.24%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.85%
20.40%
JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF показал доход в 1.74% с начала года и 6.94% за последние 12 месяцев.


JPLD

С начала года

1.74%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

2.47%

1 год

6.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JPLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.49%0.94%0.21%0.09%1.74%
20240.72%0.06%0.65%-0.13%1.07%0.71%1.28%0.82%0.88%-0.46%0.56%0.16%6.50%
20230.38%-0.09%0.38%1.13%1.38%3.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JPLD составляет 98, что ставит его в топ 2% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности JPLD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа JPLD, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPLD: 3.52
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино JPLD, с текущим значением в 5.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPLD: 5.58
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега JPLD, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JPLD: 1.80
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара JPLD, с текущим значением в 5.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPLD: 5.91
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина JPLD, с текущим значением в 26.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPLD: 26.15
^GSPC: 1.94

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.52
0.46
JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.28 на акцию.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$2.28$2.30$0.93

Дивидендный доход

4.40%4.47%1.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.19$0.18$0.19$0.55
2024$0.00$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.38$2.30
2023$0.18$0.18$0.18$0.38$0.93

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21%
-10.07%
JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF показал максимальную просадку в 1.17%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF составляет 0.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-1.17%7 апр. 2025 г.410 апр. 2025 г.
-0.71%30 сент. 2024 г.286 нояб. 2024 г.1629 нояб. 2024 г.44
-0.58%25 сент. 2023 г.1818 окт. 2023 г.626 окт. 2023 г.24
-0.55%10 авг. 2023 г.821 авг. 2023 г.629 авг. 2023 г.14
-0.53%28 мар. 2024 г.1316 апр. 2024 г.122 мая 2024 г.25

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF составляет 1.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01%
14.23%
JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)