- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 2 февр. 1993 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $4B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции JPLD — $52.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) показал доход в 1.04% с начала года и 4.71% за последние 12 месяцев.
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JPLD по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 86% месяцев были с положительной доходностью, а 14% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.7%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении JPLD закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 мая 2024 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -0.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | 0.53% | -0.74% | 0.60% | 0.18% | -0.12% | 1.04% | ||||||
| 2025 | 0.49% | 0.94% | 0.21% | 0.38% | 0.35% | 0.81% | 0.19% | 0.88% | 0.42% | 0.42% | 0.37% | 0.39% | 6.01% |
| 2024 | 0.72% | 0.06% | 0.65% | -0.13% | 1.07% | 0.71% | 1.28% | 0.82% | 0.88% | -0.46% | 0.56% | 0.16% | 6.49% |
| 2023 | 0.38% | -0.09% | 0.38% | 1.13% | 1.39% | 3.23% |
Метрики бенчмарка
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF has an annualized alpha of 5.86%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 01, 2023.
- This ETF captured 14.77% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -6.77%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.86%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 14.77%
- Участие в снижении
- -6.77%
Комиссия
Комиссия JPLD составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JPLD имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JPLD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.41 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | 2.93 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.78 | 13.52 | +8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.19 | $2.22 | $2.30 | $0.93 |
Дивидендный доход | 4.21% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.18 | $0.17 | $0.18 | $0.19 | $0.18 | $0.90 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.19 | $0.18 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.15 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.38 | $2.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.38 | $2.30 |
| 2023 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.38 | $0.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF показал максимальную просадку в 1.17%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 13 торговых сессий.
Текущая просадка J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -1.17%апр. 2025 г. | 3d | 20d | 23dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.00%март 2026 г. | 24d | 2mo 4d | 2mo 28dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.71%нояб. 2024 г. | 1mo 7d | 23d | 2moсент. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.58%окт. 2023 г. | 23d | 8d | 1mo 1dсент. 2023 г. - окт. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.55%авг. 2023 г. | 11d | 8d | 19dавг. 2023 г. - авг. 2023 г. |
Показатели просадок
| JPLD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.17% | -56.78% | +55.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -9.10% | +8.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.74% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -10.72% | +10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 1.97% | -1.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JPLD
Добавьте J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JPLD