PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Du...
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

JPLD — это активно управляемый ETF от JPMorgan. JPLD запущен 2 февр. 1993 г. и имеет комиссию в 0.24%.

Информация о ETF

Эмитент
JPMorgan
Дата выпуска
2 февр. 1993 г.
Категория
Short-Term Bond
С использованием кредитного плеча
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TLTJPLD с JMSTJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с VCITJPLD с CCRVЕщё альтернативы JPLD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) показал доход в 0.38% с начала года и 4.69% за последние 12 месяцев.

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.58%
1 год
4.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 июл. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.

Исторически 88% месяцев были с положительной доходностью, а 13% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.7%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении JPLD закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 мая 2024 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -0.5%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.59%0.53%-0.74%0.38%
20250.49%0.94%0.21%0.38%0.35%0.81%0.19%0.88%0.42%0.42%0.37%0.39%6.01%
20240.72%0.06%0.65%-0.13%1.07%0.71%1.28%0.82%0.88%-0.46%0.56%0.16%6.49%
20230.38%-0.09%0.38%1.13%1.39%3.23%

Метрики бенчмарка

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF: годовая альфа составляет 6.06%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 01.08.2023.

  • Этот ETF участвовал в 17.58% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -7.38%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
  • Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
Альфа
6.06%
Бета
0.00
R²
0.00
Участие в росте
17.58%
Участие в снижении
-7.38%

Комиссия

Комиссия JPLD составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

JPLD имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск JPLD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

JPLDБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

0.90

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.05

1.39

+2.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.21

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.03

1.40

+2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.92

6.61

+13.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Изучите показатели доходности на риск для JPLD в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

JPLD Коэффициент СортиноJPLD Sharpe Ratio

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.20 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202520242023
Дивиденд$2.20$2.22$2.30$0.93

Дивидендный доход

4.22%4.24%4.47%1.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.18$0.17$0.35
2025$0.00$0.19$0.18$0.19$0.19$0.19$0.15$0.19$0.19$0.19$0.19$0.38$2.22
2024$0.00$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.38$2.30
2023$0.18$0.18$0.18$0.38$0.93

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF показал максимальную просадку в 1.17%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 13 торговых сессий.

Текущая просадка J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF составляет 0.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-1.17%7 апр. 2025 г.410 апр. 2025 г.1330 апр. 2025 г.17
-1%2 мар. 2026 г.1926 мар. 2026 г.———
-0.71%30 сент. 2024 г.286 нояб. 2024 г.1629 нояб. 2024 г.44
-0.58%25 сент. 2023 г.1818 окт. 2023 г.626 окт. 2023 г.24
-0.55%10 авг. 2023 г.821 авг. 2023 г.629 авг. 2023 г.14

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...