PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Du...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

JPMorgan

Дата выпуска

2 февр. 1993 г.

Категория

Short-Term Bond

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
JPLD с ISDB JPLD с BBSA JPLD с JPST JPLD с BND JPLD с VCIT JPLD с TLT JPLD с VCSH JPLD с JMST JPLD с SHYG JPLD с CCRV
Популярные сравнения:
JPLD с ISDB JPLD с BBSA JPLD с JPST JPLD с BND JPLD с VCIT JPLD с TLT JPLD с VCSH JPLD с JMST JPLD с SHYG JPLD с CCRV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53%
12.33%
JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF показал доход в 5.84% с начала года и 7.80% за последние 12 месяцев.


JPLD

С начала года

5.84%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

3.47%

1 год

7.80%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JPLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.72%0.06%0.65%-0.13%1.07%0.71%1.28%0.82%0.88%-0.46%5.84%
20230.38%-0.09%0.38%1.13%1.38%3.23%

Комиссия

Комиссия JPLD составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии JPLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JPLD среди ETFs на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности JPLD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPLD, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.152.46
Коэффициент Сортино JPLD, с текущим значением в 7.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.007.063.31
Коэффициент Омега JPLD, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.931.46
Коэффициент Кальмара JPLD, с текущим значением в 11.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0011.003.55
Коэффициент Мартина JPLD, с текущим значением в 33.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0033.0815.76
JPLD
^GSPC

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
4.15
2.46
JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.30 на акцию.


1.83%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.002023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$2.30$0.93

Дивидендный доход

4.47%1.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$1.92
2023$0.18$0.18$0.18$0.38$0.93

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.43%
-1.40%
JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF показал максимальную просадку в 0.71%, зарегистрированную 6 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF составляет 0.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-0.71%30 сент. 2024 г.286 нояб. 2024 г.
-0.58%25 сент. 2023 г.1818 окт. 2023 г.626 окт. 2023 г.24
-0.55%10 авг. 2023 г.821 авг. 2023 г.629 авг. 2023 г.14
-0.53%28 мар. 2024 г.1316 апр. 2024 г.122 мая 2024 г.25
-0.41%8 мая 2024 г.18 мая 2024 г.19 мая 2024 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF составляет 0.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.47%
4.07%
JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)