Сравнение JPLD с JSCP

С начала года, JPLD показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у JSCP с доходностью 0.18%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JSCP в 0.33%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPLD на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSCP равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPLD и JSCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JPLD и JSCP составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности JSCP в 4.59%

Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки JSCP в -8.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и JSCP.

Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.56%, в то время как у JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.