PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPLD с CCRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JPLDCCRV
Дох-ть с нач. г.5.77%6.17%
Дох-ть за 1 год8.32%4.19%
Коэф-т Шарпа4.060.29
Коэф-т Сортино6.730.50
Коэф-т Омега1.911.06
Коэф-т Кальмара11.140.34
Коэф-т Мартина36.440.99
Индекс Язвы0.22%4.20%
Дневная вол-ть1.94%14.40%
Макс. просадка-0.71%-24.81%
Текущая просадка-0.49%-5.31%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между JPLD и CCRV составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности JPLD и CCRV

С начала года, JPLD показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у CCRV с доходностью 6.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.19%
4.92%
JPLD
CCRV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPLD и CCRV

JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CCRV в 0.40%.


CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
График комиссии CCRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии JPLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPLD c CCRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPLD, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPLD, с текущим значением в 6.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPLD, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPLD, с текущим значением в 11.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0011.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPLD, с текущим значением в 36.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0036.44
CCRV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCRV, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CCRV, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CCRV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CCRV, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CCRV, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.99

Сравнение коэффициента Шарпа JPLD и CCRV

Показатель коэффициента Шарпа JPLD на текущий момент составляет 4.06, что выше коэффициента Шарпа CCRV равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPLD и CCRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
4.06
0.29
JPLD
CCRV

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPLD и CCRV

Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности CCRV в 6.84%


TTM202320222021
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF
4.47%1.83%0.00%0.00%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
6.84%7.26%33.27%26.22%

Просадки

Сравнение просадок JPLD и CCRV

Максимальная просадка JPLD за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.49%
-5.31%
JPLD
CCRV

Волатильность

Сравнение волатильности JPLD и CCRV

Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.50%, в то время как у iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.50%
4.94%
JPLD
CCRV