PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPLD с CCRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPLD и CCRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.55%
-2.48%
JPLD
CCRV

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPLD показывает доходность 5.88%, а CCRV немного выше – 6.11%.


JPLD

С начала года

5.88%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

3.55%

1 год

7.71%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

CCRV

С начала года

6.11%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

-2.48%

1 год

2.84%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


JPLDCCRV
Коэф-т Шарпа4.120.20
Коэф-т Сортино6.990.38
Коэф-т Омега1.921.04
Коэф-т Кальмара10.900.23
Коэф-т Мартина32.440.66
Индекс Язвы0.24%4.33%
Дневная вол-ть1.87%14.20%
Макс. просадка-0.71%-24.81%
Текущая просадка-0.40%-5.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPLD и CCRV

JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CCRV в 0.40%.


CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
График комиссии CCRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии JPLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между JPLD и CCRV составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPLD c CCRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPLD, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.120.20
Коэффициент Сортино JPLD, с текущим значением в 6.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.990.38
Коэффициент Омега JPLD, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.921.04
Коэффициент Кальмара JPLD, с текущим значением в 10.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.900.24
Коэффициент Мартина JPLD, с текущим значением в 32.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0032.440.66
JPLD
CCRV

Показатель коэффициента Шарпа JPLD на текущий момент составляет 4.12, что выше коэффициента Шарпа CCRV равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPLD и CCRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
4.12
0.20
JPLD
CCRV

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPLD и CCRV

Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности CCRV в 6.84%


TTM202320222021
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF
4.47%1.83%0.00%0.00%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
6.84%7.26%33.27%26.22%

Просадки

Сравнение просадок JPLD и CCRV

Максимальная просадка JPLD за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.40%
-5.37%
JPLD
CCRV

Волатильность

Сравнение волатильности JPLD и CCRV

Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.47%, в то время как у iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.47%
4.67%
JPLD
CCRV