PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPLD с CCRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPLD с CCRV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV).

JPLD и CCRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г.. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPLD или CCRV.

Корреляция

Корреляция между JPLD и CCRV составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JPLD и CCRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPLD:

3.47

CCRV:

-0.41

Коэф-т Сортино

JPLD:

5.21

CCRV:

-0.48

Коэф-т Омега

JPLD:

1.73

CCRV:

0.94

Коэф-т Кальмара

JPLD:

5.60

CCRV:

-0.48

Коэф-т Мартина

JPLD:

24.61

CCRV:

-1.12

Индекс Язвы

JPLD:

0.27%

CCRV:

6.00%

Дневная вол-ть

JPLD:

1.94%

CCRV:

16.06%

Макс. просадка

JPLD:

-1.17%

CCRV:

-24.81%

Текущая просадка

JPLD:

-0.17%

CCRV:

-9.21%

Доходность по периодам

С начала года, JPLD показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у CCRV с доходностью -3.72%.

JPLD

С начала года

1.86%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

2.55%

1 год

6.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CCRV

С начала года

-3.72%

1 месяц

2.92%

6 месяцев

-4.12%

1 год

-6.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JPLD и CCRV

JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CCRV в 0.40%.

CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPLD и CCRV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPLD
Ранг риск-скорректированной доходности JPLD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
CCRV
Ранг риск-скорректированной доходности CCRV, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCRV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPLD c CCRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPLD на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа CCRV равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPLD и CCRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPLD и CCRV

Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности CCRV в 4.60%

TTM2024202320222021
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.40%4.47%1.83%0.00%0.00%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		4.60%4.43%7.26%33.27%26.22%

Просадки

Сравнение просадок JPLD и CCRV

Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JPLD и CCRV

Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.90%, в то время как у iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...