Сравнение JPLD с CCRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV).
JPLD и CCRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г.. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPLD или CCRV.
Основные характеристики
| JPLD | CCRV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.15% | 3.95% |
| Дох-ть за 1 год | 9.15% | -3.46% |
| Коэф-т Шарпа | 4.43 | -0.24 |
| Дневная вол-ть | 2.05% | 14.06% |
| Макс. просадка | -0.58% | -24.81% |
| Текущая просадка | 0.00% | -7.29% |
Корреляция
Корреляция между JPLD и CCRV составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности JPLD и CCRV
С начала года, JPLD показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у CCRV с доходностью 3.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPLD и CCRV
JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CCRV в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPLD c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и CCRV
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности CCRV в 6.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.39% | 1.83% | 0.00% | 0.00% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 6.98% | 7.26% | 33.27% | 26.22% |
Просадки
Сравнение просадок JPLD и CCRV
Максимальная просадка JPLD за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и CCRV
Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.41%, в то время как у iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.