Сравнение JPLD с CCRV
JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) and CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan, while CCRV is a Commodities fund tracking the CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. JPLD is actively managed, while CCRV is passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. JPLD charges 0.24%/yr vs 0.40%/yr for CCRV.
Доходность
Сравнение доходности JPLD и CCRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPLD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPLD и CCRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 1.04% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | 5.74% | -1.18% |
Correlation
The correlation between JPLD and CCRV is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPLD vs. CCRV — Ранг доходности на риск
JPLD
CCRV
Сравнение JPLD c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPLD | CCRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPLD | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.25 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок JPLD и CCRV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPLD | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.17% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и CCRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPLD | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.83% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | — | — |
Сравнение комиссий JPLD и CCRV
JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CCRV в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и CCRV
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, тогда как CCRV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.21% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPLD and CCRV have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for CCRV.
JPLD has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 0.00% for CCRV.
JPLD is categorized as Short-Term Bond, while CCRV is Commodities. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.24% for JPLD and 0.40% for CCRV.
Подберите оптимальное распределение для JPLD и CCRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор