Сравнение JPLD с TFLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR).
JPLD и TFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г.. TFLR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JPLD и TFLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPLD и TFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | -0.33% | 6.57% | 8.77% | 4.73% |
Доходность по периодам
С начала года, JPLD показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у TFLR с доходностью -0.33%.
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFLR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPLD и TFLR
JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TFLR в 0.60%.
Доходность на риск
JPLD vs. TFLR — Ранг доходности на риск
JPLD
TFLR
Сравнение JPLD c TFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPLD | TFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 1.09 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 1.47 | +2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.41 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 1.65 | +2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.00 | 8.96 | +11.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPLD | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 1.09 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.30 | 2.11 | +1.19 |
Корреляция
Корреляция между JPLD и TFLR составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и TFLR
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности TFLR в 6.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.94% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок JPLD и TFLR
Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки TFLR в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и TFLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPLD | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.17% | -4.01% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -3.50% | +2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.83% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -0.22% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.64% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и TFLR
Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.56%, в то время как у T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPLD | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.89% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 1.65% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 5.47% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 3.74% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.86% | 3.74% | -1.88% |