Сравнение JPLD с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
JPLD и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности JPLD и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPLD и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, JPLD показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%.
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPLD и TLT
JPLD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPLD vs. TLT — Ранг доходности на риск
JPLD
TLT
Сравнение JPLD c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPLD | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | -0.13 | +2.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | -0.10 | +4.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.99 | +0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | -0.06 | +4.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.00 | -0.13 | +20.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPLD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | -0.13 | +2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.30 | 0.26 | +3.04 |
Корреляция
Корреляция между JPLD и TLT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и TLT
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок JPLD и TLT
Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPLD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.17% | -48.35% | +47.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -9.23% | +8.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -40.23% | +39.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -13.62% | +13.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 4.39% | -4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и TLT
Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.56%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPLD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 3.71% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 6.61% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 11.40% | -9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 15.88% | -14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.86% | 14.93% | -13.07% |