PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPLD с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JPLDTLT
Дох-ть с нач. г.5.77%-3.33%
Дох-ть за 1 год8.32%9.94%
Коэф-т Шарпа4.060.49
Коэф-т Сортино6.730.79
Коэф-т Омега1.911.09
Коэф-т Кальмара11.140.16
Коэф-т Мартина36.441.23
Индекс Язвы0.22%6.00%
Дневная вол-ть1.94%15.09%
Макс. просадка-0.71%-48.35%
Текущая просадка-0.49%-39.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между JPLD и TLT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JPLD и TLT

С начала года, JPLD показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -3.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.85%
4.67%
JPLD
TLT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPLD и TLT

JPLD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF
График комиссии JPLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPLD c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPLD, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.004.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPLD, с текущим значением в 6.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPLD, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPLD, с текущим значением в 11.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0011.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPLD, с текущим значением в 36.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0036.44
TLT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLT, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TLT, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TLT, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TLT, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TLT, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.23

Сравнение коэффициента Шарпа JPLD и TLT

Показатель коэффициента Шарпа JPLD на текущий момент составляет 4.06, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPLD и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
4.06
0.49
JPLD
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPLD и TLT

Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности TLT в 3.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF
4.47%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.98%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%

Просадки

Сравнение просадок JPLD и TLT

Максимальная просадка JPLD за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.49%
-8.12%
JPLD
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности JPLD и TLT

Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.50%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.50%
5.01%
JPLD
TLT