PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPLD с VCSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPLD и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.71%
3.58%
JPLD
VCSH

Доходность по периодам

С начала года, JPLD показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 4.51%.


JPLD

С начала года

5.88%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

3.71%

1 год

7.81%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VCSH

С начала года

4.51%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

3.58%

1 год

7.30%

5 лет (среднегодовая)

1.93%

10 лет (среднегодовая)

2.30%

Основные характеристики


JPLDVCSH
Коэф-т Шарпа4.252.98
Коэф-т Сортино7.244.72
Коэф-т Омега1.961.61
Коэф-т Кальмара11.292.15
Коэф-т Мартина34.2016.47
Индекс Язвы0.23%0.45%
Дневная вол-ть1.88%2.47%
Макс. просадка-0.71%-12.86%
Текущая просадка-0.40%-0.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPLD и VCSH

JPLD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF
График комиссии JPLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
График комиссии VCSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между JPLD и VCSH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPLD c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPLD, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.252.98
Коэффициент Сортино JPLD, с текущим значением в 7.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.007.244.72
Коэффициент Омега JPLD, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.961.61
Коэффициент Кальмара JPLD, с текущим значением в 11.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0011.296.09
Коэффициент Мартина JPLD, с текущим значением в 34.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0034.2016.47
JPLD
VCSH

Показатель коэффициента Шарпа JPLD на текущий момент составляет 4.25, что выше коэффициента Шарпа VCSH равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPLD и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.504.004.50Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
4.25
2.98
JPLD
VCSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPLD и VCSH

Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности VCSH в 3.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF
4.47%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
3.82%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.25%2.10%2.08%2.01%2.05%

Просадки

Сравнение просадок JPLD и VCSH

Максимальная просадка JPLD за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.40%
-0.94%
JPLD
VCSH

Волатильность

Сравнение волатильности JPLD и VCSH

Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.47%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.47%
0.62%
JPLD
VCSH