PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPLD с JPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPLD и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.55%
2.81%
JPLD
JPST

Доходность по периодам

С начала года, JPLD показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 5.06%.


JPLD

С начала года

5.88%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

3.55%

1 год

7.71%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JPST

С начала года

5.06%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

2.81%

1 год

5.98%

5 лет (среднегодовая)

2.76%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


JPLDJPST
Коэф-т Шарпа4.1211.34
Коэф-т Сортино6.9927.78
Коэф-т Омега1.926.21
Коэф-т Кальмара10.9060.45
Коэф-т Мартина32.44347.89
Индекс Язвы0.24%0.02%
Дневная вол-ть1.87%0.53%
Макс. просадка-0.71%-3.28%
Текущая просадка-0.40%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPLD и JPST

JPLD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF
График комиссии JPLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между JPLD и JPST составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPLD c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPLD, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.1211.34
Коэффициент Сортино JPLD, с текущим значением в 6.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.9927.78
Коэффициент Омега JPLD, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.926.21
Коэффициент Кальмара JPLD, с текущим значением в 10.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.9060.45
Коэффициент Мартина JPLD, с текущим значением в 32.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0032.44347.89
JPLD
JPST

Показатель коэффициента Шарпа JPLD на текущий момент составляет 4.12, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 11.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPLD и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.00Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
4.12
11.34
JPLD
JPST

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPLD и JPST

Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности JPST в 5.26%


TTM2023202220212020201920182017
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF
4.47%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
5.26%4.80%1.83%0.73%1.43%2.68%2.07%0.96%

Просадки

Сравнение просадок JPLD и JPST

Максимальная просадка JPLD за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.40%
0
JPLD
JPST

Волатильность

Сравнение волатильности JPLD и JPST

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что JPLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.47%
0.16%
JPLD
JPST