PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDTF с HYGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDTF с HYGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDTF (FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund) and HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund) are both exchange-traded funds - TDTF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx 5-Year Target Duration TIPS, while HYGV is a High Yield Bonds fund tracking the Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TDTF returned 1.72%/yr vs 3.52%/yr for HYGV. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. TDTF charges 0.18%/yr vs 0.37%/yr for HYGV.

Доходность

Сравнение доходности TDTF и HYGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TDTF показывает доходность 1.52%, а HYGV немного выше – 1.56%.

TDTF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.28%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.72%
3 года*
4.46%
5 лет*
1.72%
10 лет*
2.94%

HYGV

1 день
0.14%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.85%
1 год
6.88%
3 года*
8.51%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDTF и HYGV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		1.52%7.83%2.40%4.10%-9.73%5.54%9.98%7.99%-0.50%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		1.56%7.92%8.02%12.11%-12.60%5.93%8.01%15.76%-4.15%

Correlation

The correlation between TDTF and HYGV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.27

The correlation between TDTF and HYGV shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.46 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

Часто сравнивают с TDTF:
TDTF с JSCPTDTF с TIPTDTF с VABSTDTF с SPYTDTF с SPIBTDTF с JPLDTDTF с VTIP
Часто сравнивают с HYGV:
HYGV с HYGHYGV с SPYHYGV с SPHYHYGV с HYGHHYGV с PFXFHYGV с SCHDHYGV с HYUP

Доходность на риск

TDTF vs. HYGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDTF
Ранг доходности на риск TDTF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
HYGV
Ранг доходности на риск HYGV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDTF c HYGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDTFHYGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.80

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.76

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.57

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

11.11

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDTF vs. HYGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDTF на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGV равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTF и HYGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDTFHYGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.80

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.47

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.55

-0.08

Просадки

Сравнение просадок TDTF и HYGV

Максимальная просадка TDTF за все время составила -12.02%, что меньше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTF и HYGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDTFHYGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.02%

-23.47%

+11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-2.68%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.79%

-5.56%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

-17.12%

+5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.13%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-3.32%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.62%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TDTF и HYGV

Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) составляет 0.71%, в то время как у FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что TDTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDTFHYGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.18%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

3.01%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05%

3.85%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.69%

7.59%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

9.20%

-4.13%

Сравнение комиссий TDTF и HYGV

TDTF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HYGV в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTF и HYGV

Дивидендная доходность TDTF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности HYGV в 7.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		7.40%7.48%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%0.00%0.00%0.00%
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		4.71%4.58%3.98%3.97%7.60%4.55%1.13%1.80%2.60%2.20%1.51%0.21%

Часто задаваемые вопросы

TDTF and HYGV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYGV has higher volatility (1.18%) compared to TDTF (0.71%). In terms of maximum drawdown, TDTF dropped -12.02% vs HYGV's -23.47%.

On 5-year performance, HYGV leads with 3.52% vs 1.72% for TDTF. On fees, TDTF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TDTF has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HYGV has performed better with a 3.52% return vs 1.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDTF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.37% for HYGV.

HYGV has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 4.71% for TDTF.

TDTF is categorized as Inflation-Protected Bonds, while HYGV is High Yield Bonds. TDTF tracks iBoxx 5-Year Target Duration TIPS, while HYGV tracks Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Their fees differ too: 0.18% for TDTF and 0.37% for HYGV.

HYGV currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDTF и HYGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор