PortfoliosLab logo
Сравнение HYGV с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYGV и SPHY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HYGV и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%32.00%34.00%36.00%38.00%40.00%42.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.70%
39.92%
HYGV
SPHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYGV:

1.22

SPHY:

1.61

Коэф-т Сортино

HYGV:

1.71

SPHY:

2.35

Коэф-т Омега

HYGV:

1.27

SPHY:

1.35

Коэф-т Кальмара

HYGV:

1.35

SPHY:

1.85

Коэф-т Мартина

HYGV:

6.84

SPHY:

10.00

Индекс Язвы

HYGV:

1.10%

SPHY:

0.90%

Дневная вол-ть

HYGV:

6.14%

SPHY:

5.58%

Макс. просадка

HYGV:

-23.47%

SPHY:

-21.97%

Текущая просадка

HYGV:

-1.76%

SPHY:

-1.20%

Доходность по периодам

С начала года, HYGV показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.00%.


HYGV

С начала года

0.20%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

1.09%

1 год

7.11%

5 лет

6.72%

10 лет

N/A

SPHY

С начала года

1.00%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

1.80%

1 год

8.80%

5 лет

6.81%

10 лет

4.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGV и SPHY

HYGV берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.


График комиссии HYGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGV: 0.37%
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHY: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYGV и SPHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYGV
Ранг риск-скорректированной доходности HYGV, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

SPHY
Ранг риск-скорректированной доходности SPHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYGV c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYGV, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYGV: 1.22
SPHY: 1.61
Коэффициент Сортино HYGV, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYGV: 1.71
SPHY: 2.35
Коэффициент Омега HYGV, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYGV: 1.27
SPHY: 1.35
Коэффициент Кальмара HYGV, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYGV: 1.35
SPHY: 1.85
Коэффициент Мартина HYGV, с текущим значением в 6.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYGV: 6.84
SPHY: 10.00

Показатель коэффициента Шарпа HYGV на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGV и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.22
1.61
HYGV
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGV и SPHY

Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности SPHY в 7.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
8.01%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.77%7.80%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%

Просадки

Сравнение просадок HYGV и SPHY

Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.76%
-1.20%
HYGV
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности HYGV и SPHY

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что HYGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.84%
4.20%
HYGV
SPHY