PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYGV с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYGVSPHY
Дох-ть с нач. г.7.97%8.45%
Дох-ть за 1 год14.12%14.62%
Дох-ть за 3 года2.46%3.34%
Дох-ть за 5 лет4.73%4.85%
Коэф-т Шарпа3.123.20
Коэф-т Сортино4.955.12
Коэф-т Омега1.631.65
Коэф-т Кальмара1.853.06
Коэф-т Мартина23.8726.10
Индекс Язвы0.59%0.55%
Дневная вол-ть4.50%4.52%
Макс. просадка-23.47%-21.97%
Текущая просадка-0.51%-0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HYGV и SPHY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HYGV и SPHY

С начала года, HYGV показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 8.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.82%
6.35%
HYGV
SPHY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGV и SPHY

HYGV берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.


HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
График комиссии HYGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYGV c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYGV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYGV, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYGV, с текущим значением в 4.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYGV, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYGV, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYGV, с текущим значением в 23.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.87
SPHY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPHY, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPHY, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPHY, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPHY, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPHY, с текущим значением в 26.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0026.10

Сравнение коэффициента Шарпа HYGV и SPHY

Показатель коэффициента Шарпа HYGV на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGV и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12
3.20
HYGV
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGV и SPHY

Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности SPHY в 7.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
8.27%8.77%7.64%7.15%6.18%7.95%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.78%7.30%6.46%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.28%4.29%3.98%4.40%

Просадки

Сравнение просадок HYGV и SPHY

Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.51%
-0.50%
HYGV
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности HYGV и SPHY

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеют волатильность 1.13% и 1.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.13%
1.15%
HYGV
SPHY