PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYGV с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYGV и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.81%
5.81%
HYGV
HYGH

Доходность по периодам

С начала года, HYGV показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 10.79%.


HYGV

С начала года

8.10%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

6.26%

1 год

12.68%

5 лет (среднегодовая)

4.81%

10 лет (среднегодовая)

N/A

HYGH

С начала года

10.79%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

6.11%

1 год

13.08%

5 лет (среднегодовая)

6.13%

10 лет (среднегодовая)

4.89%

Основные характеристики


HYGVHYGH
Коэф-т Шарпа2.902.93
Коэф-т Сортино4.564.04
Коэф-т Омега1.581.65
Коэф-т Кальмара2.043.60
Коэф-т Мартина21.6628.72
Индекс Язвы0.60%0.47%
Дневная вол-ть4.45%4.59%
Макс. просадка-23.47%-23.88%
Текущая просадка-0.39%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGV и HYGH

HYGV берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.


HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии HYGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между HYGV и HYGH составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYGV c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYGV, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.902.93
Коэффициент Сортино HYGV, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.564.04
Коэффициент Омега HYGV, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.581.65
Коэффициент Кальмара HYGV, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.043.60
Коэффициент Мартина HYGV, с текущим значением в 21.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.6628.72
HYGV
HYGH

Показатель коэффициента Шарпа HYGV на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGH равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGV и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.90
2.93
HYGV
HYGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGV и HYGH

Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности HYGH в 8.15%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
8.26%8.77%7.64%7.15%6.18%7.95%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
8.15%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.59%5.74%3.62%

Просадки

Сравнение просадок HYGV и HYGH

Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, примерно равная максимальной просадке HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.39%
0
HYGV
HYGH

Волатильность

Сравнение волатильности HYGV и HYGH

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) имеют волатильность 1.00% и 1.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00%
1.05%
HYGV
HYGH