Сравнение HYGV с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
HYGV и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYGV или HYGH.
Основные характеристики
| HYGV | HYGH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.97% | 10.38% |
| Дох-ть за 1 год | 14.12% | 13.82% |
| Дох-ть за 3 года | 2.46% | 7.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.73% | 6.01% |
| Коэф-т Шарпа | 3.12 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 4.95 | 4.01 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 1.85 | 3.59 |
| Коэф-т Мартина | 23.87 | 28.81 |
| Индекс Язвы | 0.59% | 0.47% |
| Дневная вол-ть | 4.50% | 4.64% |
| Макс. просадка | -23.47% | -23.88% |
| Текущая просадка | -0.51% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между HYGV и HYGH составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HYGV и HYGH
С начала года, HYGV показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 10.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGV и HYGH
HYGV берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYGV c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGV и HYGH
Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности HYGH в 8.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 8.27% | 8.77% | 7.64% | 7.15% | 6.18% | 7.95% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 8.18% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.59% | 5.74% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок HYGV и HYGH
Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, примерно равная максимальной просадке HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYGV и HYGH
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) имеют волатильность 1.13% и 1.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.