PortfoliosLab logo
Сравнение HYGV с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYGV и HYGH составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HYGV и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.87%
40.10%
HYGV
HYGH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYGV:

1.16

HYGH:

0.92

Коэф-т Сортино

HYGV:

1.63

HYGH:

1.17

Коэф-т Омега

HYGV:

1.26

HYGH:

1.24

Коэф-т Кальмара

HYGV:

1.28

HYGH:

0.86

Коэф-т Мартина

HYGV:

6.48

HYGH:

5.40

Индекс Язвы

HYGV:

1.10%

HYGH:

1.28%

Дневная вол-ть

HYGV:

6.14%

HYGH:

7.55%

Макс. просадка

HYGV:

-23.47%

HYGH:

-23.88%

Текущая просадка

HYGV:

-1.63%

HYGH:

-2.05%

Доходность по периодам

С начала года, HYGV показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью -0.29%.


HYGV

С начала года

0.33%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

1.29%

1 год

7.24%

5 лет

6.49%

10 лет

N/A

HYGH

С начала года

-0.29%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

1.57%

1 год

6.73%

5 лет

8.37%

10 лет

4.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGV и HYGH

HYGV берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.


График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGH: 0.53%
График комиссии HYGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGV: 0.37%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYGV и HYGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYGV
Ранг риск-скорректированной доходности HYGV, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

HYGH
Ранг риск-скорректированной доходности HYGH, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYGV c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYGV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYGV: 1.16
HYGH: 0.92
Коэффициент Сортино HYGV, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYGV: 1.63
HYGH: 1.17
Коэффициент Омега HYGV, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYGV: 1.26
HYGH: 1.24
Коэффициент Кальмара HYGV, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYGV: 1.28
HYGH: 0.86
Коэффициент Мартина HYGV, с текущим значением в 6.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYGV: 6.48
HYGH: 5.40

Показатель коэффициента Шарпа HYGV на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGH равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGV и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.16
0.92
HYGV
HYGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGV и HYGH

Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности HYGH в 7.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
8.00%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
7.68%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.88%6.45%4.79%4.60%5.75%3.62%

Просадки

Сравнение просадок HYGV и HYGH

Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, примерно равная максимальной просадке HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.63%
-2.05%
HYGV
HYGH

Волатильность

Сравнение волатильности HYGV и HYGH

Текущая волатильность для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) составляет 4.84%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что HYGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.84%
6.21%
HYGV
HYGH