Сравнение HYGV с HYG
HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - HYGV tracks the Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index while HYG tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYGV returned 3.55%/yr vs 3.76%/yr for HYG. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. HYGV charges 0.37%/yr vs 0.49%/yr for HYG.
Доходность
Сравнение доходности HYGV и HYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYGV показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 2.08%.
HYGV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 2.60%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.06%
HYG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 4.67%
- Всё время*
- 4.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.03B | $2.57B | $2.67B | |
| $5.07M | $3.90M | $4.17M |
Сравнение доходности по годам HYGV и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund | 2.60% | 7.92% | 8.02% | 12.11% | -12.60% | 5.93% | 8.01% | 15.76% | -4.15% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 2.08% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.61% |
Correlation
The correlation between HYGV and HYG is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.94 |
The correlation between HYGV and HYG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGV vs. HYG — Ранг доходности на риск
HYGV
HYG
Сравнение HYGV c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund (HYGV) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYGV | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.19 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 9.42 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYGV и HYG
Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и HYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGV | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.47% | -34.25% | +10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -2.34% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.56% | -4.56% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -15.79% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -3.22% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.54% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGV и HYG
FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund (HYGV) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеют волатильность 0.87% и 0.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGV | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.85% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.17% | 3.19% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 3.86% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.59% | 7.53% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.11% | 8.21% | +0.90% |
Сравнение комиссий HYGV и HYG
HYGV берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGV и HYG
Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности HYG в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.89% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund | 7.41% | 7.48% | 8.20% | 8.77% | 7.64% | 6.07% | 6.18% | 7.95% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, HYGV and HYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HYGV has higher volatility (0.87%) compared to HYG (0.85%). In terms of maximum drawdown, HYGV dropped -23.47% vs HYG's -34.25%.
On 5-year performance, HYG leads with 3.76% vs 3.55% for HYGV. On fees, HYGV is cheaper at 0.37% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HYG has performed better with a 3.76% return vs 3.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYGV is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.
HYGV has the higher dividend yield at 7.41%, compared with 5.89% for HYG.
HYGV tracks Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index, while HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.37% for HYGV and 0.49% for HYG.
HYGV currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYGV и HYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор