PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYGV с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYGVHYG
Дох-ть с нач. г.7.97%8.47%
Дох-ть за 1 год14.12%14.53%
Дох-ть за 3 года2.46%2.81%
Дох-ть за 5 лет4.73%3.61%
Коэф-т Шарпа3.123.03
Коэф-т Сортино4.954.79
Коэф-т Омега1.631.60
Коэф-т Кальмара1.852.32
Коэф-т Мартина23.8723.48
Индекс Язвы0.59%0.61%
Дневная вол-ть4.50%4.76%
Макс. просадка-23.47%-34.24%
Текущая просадка-0.51%-0.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HYGV и HYG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HYGV и HYG

С начала года, HYGV показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 8.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.82%
6.75%
HYGV
HYG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGV и HYG

HYGV берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.


HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии HYGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYGV c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYGV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYGV, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYGV, с текущим значением в 4.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYGV, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYGV, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYGV, с текущим значением в 23.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.87
HYG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYG, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYG, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYG, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYG, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYG, с текущим значением в 23.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.48

Сравнение коэффициента Шарпа HYGV и HYG

Показатель коэффициента Шарпа HYGV на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGV и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12
3.03
HYGV
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGV и HYG

Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности HYG в 5.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
8.27%8.77%7.64%7.15%6.18%7.95%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.89%5.75%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%

Просадки

Сравнение просадок HYGV и HYG

Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.51%
-0.51%
HYGV
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности HYGV и HYG

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеют волатильность 1.13% и 1.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.13%
1.13%
HYGV
HYG