PortfoliosLab logo
Сравнение HYGV с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYGV и HYG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HYGV и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

26.00%28.00%30.00%32.00%34.00%36.00%38.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.87%
31.09%
HYGV
HYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYGV:

1.16

HYG:

1.55

Коэф-т Сортино

HYGV:

1.63

HYG:

2.30

Коэф-т Омега

HYGV:

1.26

HYG:

1.33

Коэф-т Кальмара

HYGV:

1.28

HYG:

1.95

Коэф-т Мартина

HYGV:

6.48

HYG:

10.43

Индекс Язвы

HYGV:

1.10%

HYG:

0.85%

Дневная вол-ть

HYGV:

6.14%

HYG:

5.74%

Макс. просадка

HYGV:

-23.47%

HYG:

-34.24%

Текущая просадка

HYGV:

-1.63%

HYG:

-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, HYGV показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.57%.


HYGV

С начала года

0.33%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

1.29%

1 год

7.24%

5 лет

6.49%

10 лет

N/A

HYG

С начала года

1.57%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

2.26%

1 год

9.04%

5 лет

5.44%

10 лет

3.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGV и HYG

HYGV берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.


График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYG: 0.49%
График комиссии HYGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGV: 0.37%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYGV и HYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYGV
Ранг риск-скорректированной доходности HYGV, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг риск-скорректированной доходности HYG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYGV c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYGV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYGV: 1.16
HYG: 1.55
Коэффициент Сортино HYGV, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYGV: 1.63
HYG: 2.30
Коэффициент Омега HYGV, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYGV: 1.26
HYG: 1.33
Коэффициент Кальмара HYGV, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYGV: 1.28
HYG: 1.95
Коэффициент Мартина HYGV, с текущим значением в 6.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYGV: 6.48
HYG: 10.43

Показатель коэффициента Шарпа HYGV на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGV и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.16
1.55
HYGV
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGV и HYG

Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности HYG в 5.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
8.00%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.87%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%

Просадки

Сравнение просадок HYGV и HYG

Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.63%
-0.75%
HYGV
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности HYGV и HYG

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что HYGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.84%
4.20%
HYGV
HYG