PortfoliosLab logo
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US33939L6627

CUSIP

33939L662

Эмитент

Northern Trust

Дата выпуска

17 июл. 2018 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

High Yield Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия HYGV составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии HYGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGV: 0.37%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.87%
96.23%
HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund показал доход в 0.33% с начала года и 7.52% за последние 12 месяцев.


HYGV

С начала года

0.33%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

1.29%

1 год

7.52%

5 лет

6.74%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HYGV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.20%0.78%-1.47%-0.17%0.33%
20240.39%0.57%1.09%-1.24%1.22%0.47%2.19%1.36%1.60%-0.93%1.84%-0.71%8.03%
20234.42%-1.78%1.09%0.42%-1.14%2.28%1.41%0.42%-1.33%-1.67%4.29%3.35%12.11%
2022-2.11%-1.34%-1.20%-4.32%0.41%-7.78%6.27%-3.36%-4.00%3.51%3.20%-1.84%-12.60%
20210.10%0.78%0.89%0.92%0.08%1.61%0.07%0.54%0.01%-0.05%-1.51%2.38%5.93%
2020-0.19%-1.45%-13.39%5.68%4.56%0.90%5.15%0.90%-0.82%0.20%5.04%2.68%8.02%
20195.31%1.56%1.38%1.79%-1.79%2.54%0.05%0.61%0.84%-0.34%0.10%2.85%15.77%
20180.62%0.90%0.49%-1.73%-1.44%-3.00%-4.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HYGV составляет 85, что ставит его в топ 15% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности HYGV, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа HYGV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYGV: 1.16
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино HYGV, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYGV: 1.63
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега HYGV, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYGV: 1.26
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара HYGV, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYGV: 1.28
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина HYGV, с текущим значением в 6.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYGV: 6.48
^GSPC: 1.94

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.16
0.46
HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.20 на акцию.


5.50%6.00%6.50%7.00%7.50%8.00%8.50%9.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.002018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$3.20$3.34$3.58$3.05$2.98$3.03$3.86$2.56

Дивидендный доход

8.00%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.25$0.26$0.26$0.77
2024$0.00$0.31$0.28$0.31$0.28$0.28$0.27$0.26$0.29$0.26$0.26$0.53$3.34
2023$0.00$0.31$0.27$0.31$0.29$0.30$0.29$0.29$0.31$0.30$0.31$0.60$3.58
2022$0.00$0.23$0.21$0.23$0.23$0.25$0.25$0.25$0.26$0.28$0.29$0.56$3.05
2021$0.00$0.25$0.21$0.24$0.23$0.22$0.20$0.18$0.21$0.20$0.21$0.82$2.98
2020$0.00$0.25$0.23$0.24$0.22$0.22$0.25$0.26$0.29$0.26$0.27$0.54$3.03
2019$0.00$0.39$0.30$0.39$0.28$0.29$0.38$0.42$0.33$0.35$0.26$0.48$3.86
2018$0.31$0.47$0.46$0.43$0.88$2.56

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.63%
-10.07%
HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund показал максимальную просадку в 23.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund составляет 1.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.47%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.136
-17.12%28 дек. 2021 г.18927 сент. 2022 г.41015 мая 2024 г.599
-7.91%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.4226 февр. 2019 г.99
-5.56%3 мар. 2025 г.278 апр. 2025 г.
-2.46%3 сент. 2020 г.1625 сент. 2020 г.1112 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund составляет 4.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.84%
14.23%
HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund)
Benchmark (^GSPC)