PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS33939L6627
CUSIP33939L662
ЭмитентNorthern Trust
Дата выпуска17 июл. 2018 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияHigh Yield Bonds
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNorthern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия HYGV составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии HYGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: HYGV с IWY, HYGV с PFXF, HYGV с HYG, HYGV с HYUP, HYGV с CEFS, HYGV с SPHY, HYGV с HNDL, HYGV с HYGH, HYGV с SPY, HYGV с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.11%
14.56%
HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund показал доход в 8.33% с начала года и 14.01% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.33%25.23%
1 месяц1.07%3.86%
6 месяцев6.11%14.56%
1 год14.01%36.29%
5 лет (среднегодовая)4.72%14.10%
10 лет (среднегодовая)N/A11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HYGV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.39%0.57%1.09%-1.24%1.22%0.47%2.19%1.35%1.60%-0.93%8.33%
20234.42%-1.78%1.09%0.42%-1.14%2.28%1.41%0.42%-1.33%-1.67%4.29%3.36%12.12%
2022-2.11%-1.33%-1.20%-4.32%0.41%-7.78%6.27%-3.36%-4.00%3.51%3.20%-1.84%-12.59%
20210.10%0.78%0.89%0.92%0.08%1.61%0.07%0.54%0.01%-0.05%-1.51%3.50%7.08%
2020-0.19%-1.45%-13.39%5.68%4.56%0.90%5.15%0.90%-0.81%0.20%5.04%2.68%8.02%
20195.31%1.56%1.39%1.79%-1.79%2.55%0.05%0.61%0.84%-0.34%0.09%2.85%15.77%
20180.62%0.90%0.49%-1.73%-1.44%-3.00%-4.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HYGV среди ETFs на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности HYGV, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGV, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


HYGV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYGV, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYGV, с текущим значением в 4.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYGV, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYGV, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYGV, с текущим значением в 23.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0023.64
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.19

Коэффициент Шарпа

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05
2.94
HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.41 на акцию.


5.50%6.00%6.50%7.00%7.50%8.00%8.50%9.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$3.41$3.58$3.05$3.50$3.03$3.86$2.56

Дивидендный доход

8.24%8.77%7.64%7.15%6.18%7.95%5.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.31$0.28$0.31$0.28$0.28$0.27$0.26$0.29$0.26$0.26$2.80
2023$0.00$0.31$0.27$0.31$0.29$0.30$0.29$0.29$0.31$0.30$0.31$0.61$3.58
2022$0.00$0.23$0.21$0.23$0.23$0.25$0.25$0.25$0.26$0.28$0.29$0.56$3.05
2021$0.00$0.25$0.21$0.24$0.23$0.22$0.21$0.18$0.21$0.20$0.21$1.35$3.50
2020$0.00$0.25$0.23$0.25$0.22$0.22$0.25$0.26$0.29$0.26$0.27$0.54$3.03
2019$0.00$0.39$0.30$0.39$0.28$0.29$0.38$0.42$0.33$0.35$0.26$0.48$3.86
2018$0.31$0.47$0.46$0.43$0.88$2.56

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund показал максимальную просадку в 23.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.47%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.136
-17.12%28 дек. 2021 г.18927 сент. 2022 г.41015 мая 2024 г.599
-7.91%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.4226 февр. 2019 г.99
-2.46%3 сент. 2020 г.1625 сент. 2020 г.1112 окт. 2020 г.27
-2.33%8 нояб. 2021 г.1630 нояб. 2021 г.1317 дек. 2021 г.29

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund составляет 1.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02%
3.93%
HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund)
Benchmark (^GSPC)