PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

HYGV — это пассивный ETF от Northern Trust, отслеживающий инвестиционный результат Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. HYGV запущен 17 июл. 2018 г. и имеет комиссию в 0.37%.

Информация о ETF

ISIN

US33939L6627

CUSIP

33939L662

Эмитент

Northern Trust

Дата выпуска

17 июл. 2018 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

High Yield Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия HYGV составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

Популярные сравнения:
HYGV с HYG HYGV с HYGH HYGV с HYUP HYGV с SPHY HYGV с HNDL HYGV с CEFS HYGV с PFXF HYGV с IWY HYGV с SCHD HYGV с SPY
Популярные сравнения:
HYGV с HYG HYGV с HYGH HYGV с HYUP HYGV с SPHY HYGV с HNDL HYGV с CEFS HYGV с PFXF HYGV с IWY HYGV с SCHD HYGV с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) показал доход в 2.13% с начала года и 8.47% за последние 12 месяцев.

HYGV

С начала года

2.13%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

1.41%

1 год

8.47%

3 года

5.65%

5 лет

5.62%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HYGV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.20%0.78%-1.47%-0.72%2.36%2.13%
20240.39%0.57%1.09%-1.24%1.22%0.47%2.19%1.36%1.60%-0.93%1.84%-0.71%8.03%
20234.42%-1.78%1.09%0.42%-1.14%2.28%1.41%0.42%-1.33%-1.67%4.29%3.35%12.11%
2022-2.11%-1.34%-1.20%-4.32%0.41%-7.78%6.27%-3.36%-4.00%3.51%3.20%-1.84%-12.60%
20210.10%0.78%0.89%0.92%0.08%1.61%0.07%0.54%0.01%-0.05%-1.51%2.38%5.93%
2020-0.19%-1.45%-13.39%5.68%4.56%0.90%5.15%0.90%-0.82%0.20%5.04%2.68%8.02%
20195.31%1.56%1.38%1.79%-1.79%2.54%0.05%0.61%0.84%-0.34%0.10%2.85%15.77%
20180.62%0.90%0.49%-1.73%-1.44%-3.00%-4.14%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HYGV составляет 88, что ставит его в топ 12% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HYGV, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.36
  • За 5 лет: 0.71
  • За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.19 на акцию.

5.50%6.00%6.50%7.00%7.50%8.00%8.50%9.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.002018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$3.19$3.34$3.58$3.05$2.98$3.03$3.86$2.56

Дивидендный доход

7.87%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.25$0.26$0.26$0.26$1.03
2024$0.00$0.31$0.28$0.31$0.28$0.28$0.27$0.26$0.29$0.26$0.26$0.53$3.34
2023$0.00$0.31$0.27$0.31$0.29$0.30$0.29$0.29$0.31$0.30$0.31$0.60$3.58
2022$0.00$0.23$0.21$0.23$0.23$0.25$0.25$0.25$0.26$0.28$0.29$0.56$3.05
2021$0.00$0.25$0.21$0.24$0.23$0.22$0.20$0.18$0.21$0.20$0.21$0.82$2.98
2020$0.00$0.25$0.23$0.24$0.22$0.22$0.25$0.26$0.29$0.26$0.27$0.54$3.03
2019$0.00$0.39$0.30$0.39$0.28$0.29$0.38$0.42$0.33$0.35$0.26$0.48$3.86
2018$0.31$0.47$0.46$0.43$0.88$2.56

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund показал максимальную просадку в 23.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.47%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.136
-17.12%28 дек. 2021 г.18927 сент. 2022 г.41015 мая 2024 г.599
-7.91%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.4226 февр. 2019 г.99
-5.56%3 мар. 2025 г.278 апр. 2025 г.3529 мая 2025 г.62
-2.46%3 сент. 2020 г.1625 сент. 2020 г.1112 окт. 2020 г.27
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...