PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYGV с HYUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HYGV и HYUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYGV показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у HYUP с доходностью 1.84%.


HYGV

1 день
0.14%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.85%
1 год
6.88%
3 года*
8.51%
5 лет*
3.52%
10 лет*

HYUP

1 день
0.21%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.49%
1 год
7.51%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.43%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGV и HYUP


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
1.56%7.92%8.02%12.11%-12.60%5.93%8.01%15.76%-4.15%
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF
1.84%8.83%10.30%14.56%-13.30%5.13%5.73%16.54%-4.30%

Correlation

The correlation between HYGV and HYUP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.91

The correlation between HYGV and HYUP has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF

Доходность на риск

HYGV vs. HYUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYGV
Ранг доходности на риск HYGV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV: 6363
Ранг коэф-та Мартина

HYUP
Ранг доходности на риск HYUP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYUP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGV c HYUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYGVHYUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.47

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.11

10.57

+0.54

HYGV vs. HYUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGV на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYUP равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGV и HYUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYGVHYUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.54

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.52

+0.03

Просадки

Сравнение просадок HYGV и HYUP

Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что меньше максимальной просадки HYUP в -24.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и HYUP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HYGVHYUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.47%

-24.79%

+1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-3.05%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.56%

-6.03%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-18.06%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.15%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-3.42%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.71%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGV и HYUP

Текущая волатильность для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) составляет 1.18%, в то время как у Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что HYGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HYGVHYUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.36%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

3.35%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

4.23%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

8.27%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.20%

9.75%

-0.55%

Сравнение комиссий HYGV и HYUP

HYGV берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии HYUP в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGV и HYUP

Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности HYUP в 7.32%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
7.40%7.48%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF
7.32%7.44%7.78%7.48%7.15%6.19%6.89%6.77%6.98%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, HYGV and HYUP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HYUP has higher volatility (1.36%) compared to HYGV (1.18%). In terms of maximum drawdown, HYGV dropped -23.47% vs HYUP's -24.79%.

On 5-year performance, HYUP leads with 4.43% vs 3.52% for HYGV. On fees, HYUP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HYGV has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HYUP has performed better with a 4.43% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYUP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.37% for HYGV.

HYGV has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 7.32% for HYUP.

HYGV tracks Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index, while HYUP tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.37% for HYGV and 0.20% for HYUP.

HYGV currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGV и HYUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор