Сравнение HYGV с HYUP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP).
HYGV и HYUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. HYUP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYGV или HYUP.
Основные характеристики
| HYGV | HYUP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.33% | 10.70% |
| Дох-ть за 1 год | 14.01% | 18.00% |
| Дох-ть за 3 года | 2.42% | 3.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.72% | 4.69% |
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 3.55 |
| Коэф-т Сортино | 4.76 | 5.50 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.72 |
| Коэф-т Кальмара | 1.75 | 2.31 |
| Коэф-т Мартина | 23.64 | 26.67 |
| Индекс Язвы | 0.59% | 0.67% |
| Дневная вол-ть | 4.58% | 5.07% |
| Макс. просадка | -23.47% | -24.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HYGV и HYUP составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HYGV и HYUP
С начала года, HYGV показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у HYUP с доходностью 10.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGV и HYUP
HYGV берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии HYUP в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYGV c HYUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGV и HYUP
Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности HYUP в 7.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 8.24% | 8.77% | 7.64% | 7.15% | 6.18% | 7.95% | 5.63% |
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 7.58% | 7.48% | 7.15% | 6.19% | 6.89% | 6.78% | 6.97% |
Просадки
Сравнение просадок HYGV и HYUP
Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что меньше максимальной просадки HYUP в -24.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и HYUP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYGV и HYUP
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что HYGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.