PortfoliosLab logo
Сравнение HYGV с HYUP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYGV и HYUP составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HYGV и HYUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%32.00%34.00%36.00%38.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.70%
36.60%
HYGV
HYUP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYGV:

1.22

HYUP:

1.65

Коэф-т Сортино

HYGV:

1.71

HYUP:

2.36

Коэф-т Омега

HYGV:

1.27

HYUP:

1.37

Коэф-т Кальмара

HYGV:

1.35

HYUP:

1.76

Коэф-т Мартина

HYGV:

6.84

HYUP:

9.10

Индекс Язвы

HYGV:

1.10%

HYUP:

1.17%

Дневная вол-ть

HYGV:

6.14%

HYUP:

6.44%

Макс. просадка

HYGV:

-23.47%

HYUP:

-24.79%

Текущая просадка

HYGV:

-1.76%

HYUP:

-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, HYGV показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у HYUP с доходностью 0.56%.


HYGV

С начала года

0.20%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

1.09%

1 год

7.11%

5 лет

6.72%

10 лет

N/A

HYUP

С начала года

0.56%

1 месяц

-1.13%

6 месяцев

1.34%

1 год

10.27%

5 лет

7.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGV и HYUP

HYGV берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии HYUP в 0.20%.


График комиссии HYGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGV: 0.37%
График комиссии HYUP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYUP: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYGV и HYUP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYGV
Ранг риск-скорректированной доходности HYGV, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

HYUP
Ранг риск-скорректированной доходности HYUP, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYUP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYGV c HYUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYGV, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYGV: 1.22
HYUP: 1.65
Коэффициент Сортино HYGV, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYGV: 1.71
HYUP: 2.36
Коэффициент Омега HYGV, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYGV: 1.27
HYUP: 1.37
Коэффициент Кальмара HYGV, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYGV: 1.35
HYUP: 1.76
Коэффициент Мартина HYGV, с текущим значением в 6.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYGV: 6.84
HYUP: 9.10

Показатель коэффициента Шарпа HYGV на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYUP равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGV и HYUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.22
1.65
HYGV
HYUP

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGV и HYUP

Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности HYUP в 7.91%


TTM2024202320222021202020192018
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
8.01%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF
7.91%7.78%7.48%7.15%6.19%6.89%6.78%6.98%

Просадки

Сравнение просадок HYGV и HYUP

Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что меньше максимальной просадки HYUP в -24.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и HYUP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.76%
-1.96%
HYGV
HYUP

Волатильность

Сравнение волатильности HYGV и HYUP

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) имеют волатильность 4.84% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.84%
4.92%
HYGV
HYUP