PortfoliosLab logo
Сравнение HYGV с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYGV и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HYGV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.70%
116.64%
HYGV
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYGV:

1.22

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

HYGV:

1.71

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

HYGV:

1.27

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

HYGV:

1.35

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

HYGV:

6.84

SPY:

2.39

Индекс Язвы

HYGV:

1.10%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

HYGV:

6.14%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

HYGV:

-23.47%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

HYGV:

-1.76%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, HYGV показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%.


HYGV

С начала года

0.20%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

1.09%

1 год

7.11%

5 лет

6.72%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGV и SPY

HYGV берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии HYGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGV: 0.37%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYGV и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYGV
Ранг риск-скорректированной доходности HYGV, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYGV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYGV, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYGV: 1.22
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино HYGV, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYGV: 1.71
SPY: 0.89
Коэффициент Омега HYGV, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYGV: 1.27
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара HYGV, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYGV: 1.35
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина HYGV, с текущим значением в 6.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYGV: 6.84
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа HYGV на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.22
0.54
HYGV
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGV и SPY

Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
8.01%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок HYGV и SPY

Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.76%
-10.54%
HYGV
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности HYGV и SPY

Текущая волатильность для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) составляет 4.84%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что HYGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.84%
15.13%
HYGV
SPY