PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYGV с PFXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYGV и PFXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.81%
7.08%
HYGV
PFXF

Доходность по периодам

С начала года, HYGV показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у PFXF с доходностью 10.30%.


HYGV

С начала года

8.10%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

6.26%

1 год

12.68%

5 лет (среднегодовая)

4.81%

10 лет (среднегодовая)

N/A

PFXF

С начала года

10.30%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

7.76%

1 год

16.15%

5 лет (среднегодовая)

4.06%

10 лет (среднегодовая)

4.61%

Основные характеристики


HYGVPFXF
Коэф-т Шарпа2.901.88
Коэф-т Сортино4.562.65
Коэф-т Омега1.581.33
Коэф-т Кальмара2.041.12
Коэф-т Мартина21.669.58
Индекс Язвы0.60%1.66%
Дневная вол-ть4.45%8.46%
Макс. просадка-23.47%-35.49%
Текущая просадка-0.39%-1.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGV и PFXF

HYGV берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PFXF в 0.41%.


PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
График комиссии PFXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии HYGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между HYGV и PFXF составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYGV c PFXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYGV, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.901.88
Коэффициент Сортино HYGV, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.562.65
Коэффициент Омега HYGV, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.581.33
Коэффициент Кальмара HYGV, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.041.12
Коэффициент Мартина HYGV, с текущим значением в 21.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.669.58
HYGV
PFXF

Показатель коэффициента Шарпа HYGV на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа PFXF равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGV и PFXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.90
1.88
HYGV
PFXF

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGV и PFXF

Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности PFXF в 6.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
8.26%8.77%7.64%7.15%6.18%7.95%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
6.90%7.89%6.74%4.67%5.19%5.35%6.57%5.93%5.81%5.98%5.92%6.50%

Просадки

Сравнение просадок HYGV и PFXF

Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что меньше максимальной просадки PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и PFXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.39%
-1.82%
HYGV
PFXF

Волатильность

Сравнение волатильности HYGV и PFXF

Текущая волатильность для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) составляет 1.00%, в то время как у VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что HYGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00%
2.65%
HYGV
PFXF