PortfoliosLab logo
Сравнение HYGV с PFXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYGV и PFXF составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности HYGV и PFXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYGV:

1.36

PFXF:

0.46

Коэф-т Сортино

HYGV:

1.89

PFXF:

0.70

Коэф-т Омега

HYGV:

1.30

PFXF:

1.09

Коэф-т Кальмара

HYGV:

1.51

PFXF:

0.40

Коэф-т Мартина

HYGV:

7.27

PFXF:

1.38

Индекс Язвы

HYGV:

1.16%

PFXF:

3.50%

Дневная вол-ть

HYGV:

6.28%

PFXF:

10.44%

Макс. просадка

HYGV:

-23.47%

PFXF:

-35.49%

Текущая просадка

HYGV:

0.00%

PFXF:

-3.56%

Доходность по периодам

С начала года, HYGV показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у PFXF с доходностью -0.08%.


HYGV

С начала года

2.13%

1 месяц

1.91%

6 месяцев

1.41%

1 год

8.15%

3 года

5.65%

5 лет

5.62%

10 лет

N/A

PFXF

С начала года

-0.08%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

-1.88%

1 год

3.62%

3 года

2.56%

5 лет

4.70%

10 лет

4.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Сравнение комиссий HYGV и PFXF

HYGV берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PFXF в 0.41%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYGV и PFXF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYGV
Ранг риск-скорректированной доходности HYGV, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

PFXF
Ранг риск-скорректированной доходности PFXF, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFXF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYGV c PFXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа HYGV на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа PFXF равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGV и PFXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGV и PFXF

Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что меньше доходности PFXF в 8.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
7.87%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
8.08%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.34%6.56%5.93%5.81%5.99%5.91%

Просадки

Сравнение просадок HYGV и PFXF

Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что меньше максимальной просадки PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и PFXF.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HYGV и PFXF

Текущая волатильность для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) составляет 1.82%, в то время как у VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что HYGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...