PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYGV с PFXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYGVPFXF
Дох-ть с нач. г.8.33%11.04%
Дох-ть за 1 год14.01%18.42%
Дох-ть за 3 года2.42%0.74%
Дох-ть за 5 лет4.72%4.32%
Коэф-т Шарпа3.052.16
Коэф-т Сортино4.763.07
Коэф-т Омега1.621.39
Коэф-т Кальмара1.751.14
Коэф-т Мартина23.6411.38
Индекс Язвы0.59%1.63%
Дневная вол-ть4.58%8.60%
Макс. просадка-23.47%-35.49%
Текущая просадка0.00%-1.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между HYGV и PFXF составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HYGV и PFXF

С начала года, HYGV показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у PFXF с доходностью 11.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.11%
7.79%
HYGV
PFXF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGV и PFXF

HYGV берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PFXF в 0.41%.


PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
График комиссии PFXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии HYGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYGV c PFXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYGV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYGV, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYGV, с текущим значением в 4.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYGV, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYGV, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYGV, с текущим значением в 23.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.64
PFXF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFXF, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PFXF, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PFXF, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PFXF, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PFXF, с текущим значением в 11.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.38

Сравнение коэффициента Шарпа HYGV и PFXF

Показатель коэффициента Шарпа HYGV на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа PFXF равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGV и PFXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05
2.16
HYGV
PFXF

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGV и PFXF

Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности PFXF в 6.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
8.24%8.77%7.64%7.15%6.18%7.95%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
6.85%7.89%6.74%4.67%5.19%5.35%6.57%5.93%5.81%5.98%5.92%6.50%

Просадки

Сравнение просадок HYGV и PFXF

Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что меньше максимальной просадки PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и PFXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.17%
HYGV
PFXF

Волатильность

Сравнение волатильности HYGV и PFXF

Текущая волатильность для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) составляет 1.02%, в то время как у VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что HYGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02%
2.74%
HYGV
PFXF