PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYGV с PFXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYGV и PFXF составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HYGV и PFXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.42%
22.93%
HYGV
PFXF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYGV:

0.65

PFXF:

-0.27

Коэф-т Сортино

HYGV:

0.85

PFXF:

-0.30

Коэф-т Омега

HYGV:

1.13

PFXF:

0.96

Коэф-т Кальмара

HYGV:

0.68

PFXF:

-0.24

Коэф-т Мартина

HYGV:

4.73

PFXF:

-1.07

Индекс Язвы

HYGV:

0.70%

PFXF:

2.34%

Дневная вол-ть

HYGV:

5.06%

PFXF:

9.20%

Макс. просадка

HYGV:

-23.47%

PFXF:

-35.49%

Текущая просадка

HYGV:

-4.88%

PFXF:

-10.26%

Доходность по периодам

С начала года, HYGV показывает доходность -2.98%, что значительно выше, чем у PFXF с доходностью -7.02%.


HYGV

С начала года

-2.98%

1 месяц

-4.55%

6 месяцев

-2.47%

1 год

3.50%

5 лет

7.15%

10 лет

N/A

PFXF

С начала года

-7.02%

1 месяц

-6.68%

6 месяцев

-9.27%

1 год

-2.62%

5 лет

7.10%

10 лет

3.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGV и PFXF

HYGV берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PFXF в 0.41%.


PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
График комиссии PFXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFXF: 0.41%
График комиссии HYGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGV: 0.37%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYGV и PFXF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYGV
Ранг риск-скорректированной доходности HYGV, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

PFXF
Ранг риск-скорректированной доходности PFXF, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFXF, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYGV c PFXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYGV, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYGV: 0.65
PFXF: -0.27
Коэффициент Сортино HYGV, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
HYGV: 0.85
PFXF: -0.30
Коэффициент Омега HYGV, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYGV: 1.13
PFXF: 0.96
Коэффициент Кальмара HYGV, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
HYGV: 0.68
PFXF: -0.24
Коэффициент Мартина HYGV, с текущим значением в 4.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
HYGV: 4.73
PFXF: -1.07

Показатель коэффициента Шарпа HYGV на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа PFXF равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGV и PFXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
-0.27
HYGV
PFXF

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGV и PFXF

Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что меньше доходности PFXF в 8.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
8.27%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
8.46%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.34%6.56%5.93%5.81%5.99%5.91%

Просадки

Сравнение просадок HYGV и PFXF

Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что меньше максимальной просадки PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и PFXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.88%
-10.26%
HYGV
PFXF

Волатильность

Сравнение волатильности HYGV и PFXF

Текущая волатильность для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) составляет 3.11%, в то время как у VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что HYGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.11%
4.22%
HYGV
PFXF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab