PortfoliosLab logo
Сравнение HYGV с PFXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYGV и PFXF составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HYGV и PFXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.87%
28.22%
HYGV
PFXF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYGV:

1.16

PFXF:

0.32

Коэф-т Сортино

HYGV:

1.63

PFXF:

0.51

Коэф-т Омега

HYGV:

1.26

PFXF:

1.06

Коэф-т Кальмара

HYGV:

1.28

PFXF:

0.27

Коэф-т Мартина

HYGV:

6.48

PFXF:

1.02

Индекс Язвы

HYGV:

1.10%

PFXF:

3.19%

Дневная вол-ть

HYGV:

6.14%

PFXF:

10.36%

Макс. просадка

HYGV:

-23.47%

PFXF:

-35.49%

Текущая просадка

HYGV:

-1.63%

PFXF:

-6.40%

Доходность по периодам

С начала года, HYGV показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у PFXF с доходностью -3.02%.


HYGV

С начала года

0.33%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

1.29%

1 год

7.24%

5 лет

6.49%

10 лет

N/A

PFXF

С начала года

-3.02%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

-4.85%

1 год

4.31%

5 лет

4.76%

10 лет

3.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGV и PFXF

HYGV берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PFXF в 0.41%.


График комиссии PFXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFXF: 0.41%
График комиссии HYGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGV: 0.37%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYGV и PFXF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYGV
Ранг риск-скорректированной доходности HYGV, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

PFXF
Ранг риск-скорректированной доходности PFXF, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFXF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYGV c PFXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYGV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYGV: 1.16
PFXF: 0.32
Коэффициент Сортино HYGV, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYGV: 1.63
PFXF: 0.51
Коэффициент Омега HYGV, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYGV: 1.26
PFXF: 1.06
Коэффициент Кальмара HYGV, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYGV: 1.28
PFXF: 0.27
Коэффициент Мартина HYGV, с текущим значением в 6.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYGV: 6.48
PFXF: 1.02

Показатель коэффициента Шарпа HYGV на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа PFXF равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGV и PFXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.16
0.32
HYGV
PFXF

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGV и PFXF

Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности PFXF в 7.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
8.00%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
7.75%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.34%6.56%5.93%5.81%5.99%5.91%

Просадки

Сравнение просадок HYGV и PFXF

Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что меньше максимальной просадки PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и PFXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.63%
-6.40%
HYGV
PFXF

Волатильность

Сравнение волатильности HYGV и PFXF

Текущая волатильность для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) составляет 4.84%, в то время как у VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что HYGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.84%
6.81%
HYGV
PFXF