PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDTF с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDTF с DRLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDTF (FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - TDTF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx 5-Year Target Duration TIPS, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TDTF returned 4.56%/yr vs 14.67%/yr for DRLL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. TDTF charges 0.18%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности TDTF и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDTF показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 31.26%.

TDTF

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.44%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.18%
1 год
5.07%
3 года*
4.56%
5 лет*
1.72%
10 лет*
2.93%

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDTF и DRLL

2026 (YTD)2025202420232022
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		1.52%7.83%2.40%4.10%-5.94%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%7.74%0.02%-1.84%16.56%

Correlation

The correlation between TDTF and DRLL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.04

The correlation between TDTF and DRLL shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с TDTF:
TDTF с JSCPTDTF с TIPTDTF с VABSTDTF с SPYTDTF с SPIBTDTF с JPLDTDTF с VTIP
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

TDTF vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDTF
Ранг доходности на риск TDTF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDTF c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDTFDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.94

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.49

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.11

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

8.82

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDTF vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDTF на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRLL равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTF и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDTFDRLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.94

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.57

-0.10

Просадки

Сравнение просадок TDTF и DRLL

Максимальная просадка TDTF за все время составила -12.02%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTF и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDTFDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.02%

-23.73%

+11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-13.93%

+12.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.79%

-23.73%

+19.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-8.10%

+7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-8.02%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

4.90%

-4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TDTF и DRLL

Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) составляет 0.73%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что TDTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDTFDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

9.15%

-8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

18.04%

-16.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

22.34%

-19.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.69%

23.76%

-18.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

23.76%

-18.69%

Сравнение комиссий TDTF и DRLL

TDTF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTF и DRLL

Дивидендная доходность TDTF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности DRLL в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		4.71%4.58%3.98%3.97%7.60%4.55%1.13%1.80%2.60%2.20%1.51%0.21%

Часто задаваемые вопросы

TDTF and DRLL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (9.15%) compared to TDTF (0.73%). In terms of maximum drawdown, TDTF dropped -12.02% vs DRLL's -23.73%.

On 3-year performance, DRLL leads with 14.67% vs 4.56% for TDTF. On fees, TDTF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TDTF has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DRLL has performed better with a 14.67% return vs 4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDTF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.

TDTF has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 2.33% for DRLL.

TDTF is categorized as Inflation-Protected Bonds, while DRLL is Energy Equities. TDTF tracks iBoxx 5-Year Target Duration TIPS, while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Strive. Their fees differ too: 0.18% for TDTF and 0.41% for DRLL.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDTF и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор