PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSB с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDSB с XOMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

TDSB и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSB - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TDSB и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDSB и XOMO

2026 (YTD)202520242023
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		2.64%12.95%3.56%6.45%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%6.11%-8.62%

Доходность по периодам

С начала года, TDSB показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.

TDSB

1 день
0.41%
1 месяц
-2.70%
С начала года
2.64%
6 месяцев
5.39%
1 год
12.45%
3 года*
8.35%
5 лет*
2.34%
10 лет*
—

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 7 ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TDSB:
TDSB с ARPTDSB с MOODTDSB с TRTYTDSB с ESBGTDSB с COROTDSB с AMOMTDSB с ALLW
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Сравнение комиссий TDSB и XOMO

TDSB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF

Доходность на риск

TDSB vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSB
Ранг доходности на риск TDSB: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSB c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDSBXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.02

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.40

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.47

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

3.35

+4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDSB vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDSB на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа XOMO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDSB и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSBXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.02

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.55

-0.27

Корреляция

Корреляция между TDSB и XOMO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSB и XOMO

Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности XOMO в 30.57%

TTM202520242023202220212020
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		2.17%1.93%3.50%2.77%1.81%1.75%0.46%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDSB и XOMO

Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, примерно равная максимальной просадке XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и XOMO.

Загрузка...

Показатели просадок

TDSBXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-18.90%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-15.24%

+9.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-5.12%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-7.05%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

6.69%

-5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TDSB и XOMO

Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) составляет 2.63%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что TDSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDSBXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

6.57%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

13.81%

-8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

22.02%

-14.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

18.46%

-11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

18.46%

-10.88%