Сравнение TDSB с VFQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).
TDSB и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSB - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSB и VFQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSB и VFQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.64% | 12.95% | 3.56% | 4.71% | -16.83% | 8.44% | -1.17% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -1.89% | 10.24% | 12.93% | 22.48% | -15.74% | 27.96% | 19.65% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSB показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью -1.89%.
TDSB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
VFQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSB и VFQY
TDSB берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.
Доходность на риск
TDSB vs. VFQY — Ранг доходности на риск
TDSB
VFQY
Сравнение TDSB c VFQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSB | VFQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.68 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.09 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.15 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.06 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 4.37 | +3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSB | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.68 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.39 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.48 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между TDSB и VFQY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSB и VFQY
Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности VFQY в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.17% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок TDSB и VFQY
Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и VFQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSB | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -37.41% | +17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -12.84% | +6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.56% | -25.93% | +6.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -6.40% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -6.80% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 3.12% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSB и VFQY
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) составляет 2.63%, в то время как у Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что TDSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSB | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 4.69% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.11% | 10.36% | -5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.49% | 19.54% | -12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 18.39% | -11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 21.02% | -13.44% |