PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSB с THIR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDSB с THIR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и THOR Index Rotation ETF (THIR).

TDSB и THIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSB - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. THIR - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR SDQ Rotation Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TDSB и THIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDSB и THIR

2026 (YTD)20252024
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		2.64%12.95%-3.07%
THIR
THOR Index Rotation ETF		-3.26%25.22%3.26%

Доходность по периодам

С начала года, TDSB показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у THIR с доходностью -3.26%.

TDSB

1 день
0.41%
1 месяц
-2.70%
С начала года
2.64%
6 месяцев
5.39%
1 год
12.45%
3 года*
8.35%
5 лет*
2.34%
10 лет*
—

THIR

1 день
0.51%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-0.67%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 7 ETF

THOR Index Rotation ETF

Часто сравнивают с TDSB:
TDSB с ARPTDSB с MOODTDSB с TRTYTDSB с ESBGTDSB с AMOMTDSB с COROTDSB с BITQ
Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с ALLWTHIR с PTLCTHIR с AGOXTHIR с SPMOTHIR с KSPY

Сравнение комиссий TDSB и THIR

TDSB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии THIR в 0.70%.

THIR
THOR Index Rotation ETF
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF

Доходность на риск

TDSB vs. THIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSB
Ранг доходности на риск TDSB: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSB c THIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDSBTHIRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.07

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.97

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.94

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

13.15

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDSB vs. THIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDSB на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THIR равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDSB и THIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSBTHIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.07

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.25

-0.97

Корреляция

Корреляция между TDSB и THIR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSB и THIR

Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности THIR в 0.36%

TTM202520242023202220212020
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		2.17%1.93%3.50%2.77%1.81%1.75%0.46%
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.36%0.35%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDSB и THIR

Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки THIR в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и THIR.

Загрузка...

Показатели просадок

TDSBTHIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-10.05%

-9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-8.88%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-6.14%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-1.90%

-7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.99%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TDSB и THIR

Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) составляет 2.63%, в то время как у THOR Index Rotation ETF (THIR) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что TDSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDSBTHIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

4.54%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

9.20%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

12.49%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

12.84%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

12.84%

-5.26%