PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSB с ROBO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDSB с ROBO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO).

TDSB и ROBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSB - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. ROBO - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Фонд был запущен 22 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TDSB и ROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDSB и ROBO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		2.64%12.95%3.56%4.71%-16.83%8.44%-1.17%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		1.20%23.71%-1.28%23.74%-33.92%15.34%26.58%

Доходность по периодам

С начала года, TDSB показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у ROBO с доходностью 1.20%.

TDSB

1 день
0.41%
1 месяц
-2.70%
С начала года
2.64%
6 месяцев
5.39%
1 год
12.45%
3 года*
8.35%
5 лет*
2.34%
10 лет*
—

ROBO

1 день
2.50%
1 месяц
-10.09%
С начала года
1.20%
6 месяцев
6.19%
1 год
36.85%
3 года*
8.99%
5 лет*
1.83%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 7 ETF

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Часто сравнивают с TDSB:
TDSB с ARPTDSB с MOODTDSB с TRTYTDSB с ESBGTDSB с COROTDSB с AMOMTDSB с BITQ
Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с AIQROBO с IBOT

Сравнение комиссий TDSB и ROBO

TDSB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ROBO в 0.95%.

ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF

Доходность на риск

TDSB vs. ROBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSB
Ранг доходности на риск TDSB: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSB c ROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDSBROBODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.42

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.99

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.12

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

8.01

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDSB vs. ROBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDSB на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROBO равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDSB и ROBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSBROBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.42

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.08

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.41

-0.13

Корреляция

Корреляция между TDSB и ROBO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSB и ROBO

Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности ROBO в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		2.17%1.93%3.50%2.77%1.81%1.75%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.42%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%

Просадки

Сравнение просадок TDSB и ROBO

Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и ROBO.

Загрузка...

Показатели просадок

TDSBROBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-43.65%

+24.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-17.35%

+11.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

-43.65%

+24.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-11.86%

+9.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-13.07%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

4.59%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TDSB и ROBO

Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) составляет 2.63%, в то время как у ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что TDSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDSBROBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

9.80%

-7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

17.29%

-12.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

26.11%

-18.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

23.33%

-15.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

22.94%

-15.36%