PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSB с RHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDSB с RHRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX).

TDSB и RHRX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSB - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. RHRX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TDSB и RHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDSB и RHRX

2026 (YTD)20252024202320222021
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		2.64%12.95%3.56%4.71%-16.83%-1.42%
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		4.26%16.70%22.21%10.28%-20.05%1.33%

Доходность по периодам

С начала года, TDSB показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у RHRX с доходностью 4.26%.

TDSB

1 день
0.41%
1 месяц
-2.70%
С начала года
2.64%
6 месяцев
5.39%
1 год
12.45%
3 года*
8.35%
5 лет*
2.34%
10 лет*
—

RHRX

1 день
1.03%
1 месяц
-2.08%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.89%
1 год
29.68%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 7 ETF

RH Tactical Rotation ETF

Часто сравнивают с TDSB:
TDSB с ARPTDSB с MOODTDSB с TRTYTDSB с ESBGTDSB с COROTDSB с AMOMTDSB с ALLW
Часто сравнивают с RHRX:
RHRX с MOODRHRX с ALLWRHRX с ARPRHRX с ONOFRHRX с TRTYRHRX с AMAXRHRX с CORO

Сравнение комиссий TDSB и RHRX

TDSB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии RHRX в 1.36%.

RHRX
RH Tactical Rotation ETF
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF

Доходность на риск

TDSB vs. RHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSB
Ранг доходности на риск TDSB: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RHRX
Ранг доходности на риск RHRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHRX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHRX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSB c RHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDSBRHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.56

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.32

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.34

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

12.41

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDSB vs. RHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDSB на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RHRX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDSB и RHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSBRHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.56

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.35

-0.07

Корреляция

Корреляция между TDSB и RHRX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSB и RHRX

Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как RHRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		2.17%1.93%3.50%2.77%1.81%1.75%0.46%
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDSB и RHRX

Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки RHRX в -25.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и RHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TDSBRHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-25.33%

+5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-12.82%

+6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-2.27%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-9.28%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

2.42%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TDSB и RHRX

Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) составляет 2.63%, в то время как у RH Tactical Rotation ETF (RHRX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что TDSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDSBRHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

4.70%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

9.95%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

19.13%

-11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

19.18%

-11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

19.18%

-11.60%