Сравнение RHRX с RHTX
RHRX (RH Tactical Rotation ETF) и RHTX (RH Tactical Outlook ETF) — оба фонда категории Tactical Allocation от Adaptive. Оба фонда управляются активно. За последние 3 года RHRX показал 19.47% в год против 14.65% в год у RHTX. Корреляция 0.84 указывает на значительное пересечение по экспозиции. RHRX взимает 1.36% в год против 1.38% у RHTX.
Доходность
Сравнение доходности RHRX и RHTX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, RHRX показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у RHTX с доходностью 4.75%.
RHRX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 7.79%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 42.09%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RHTX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RHRX и RHTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 10.11% | 16.70% | 22.21% | 10.28% | -20.05% | 1.33% |
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 4.75% | 15.42% | 18.27% | 7.02% | -19.72% | -0.03% |
Корреляция
Корреляция между RHRX и RHTX составляет 0.80 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.84 |
Корреляция между RHRX и RHTX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.79 до 0.84 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RHRX vs. RHTX — Ранг доходности на риск
RHRX
RHTX
Сравнение RHRX c RHTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и RH Tactical Outlook ETF (RHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RHRX | RHTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 2.09 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.11 | 2.67 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.39 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.67 | 2.70 | +3.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.89 | 9.99 | +15.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RHRX | RHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 2.09 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.26 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок RHRX и RHTX
Максимальная просадка RHRX за все время составила -25.33%, примерно равная максимальной просадке RHTX в -24.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHRX и RHTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RHRX | RHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.33% | -24.68% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -12.77% | +5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.88% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -9.85% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 3.45% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RHRX и RHTX
Текущая волатильность для RH Tactical Rotation ETF (RHRX) составляет 4.72%, в то время как у RH Tactical Outlook ETF (RHTX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что RHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RHRX | RHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 6.06% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 12.54% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 15.15% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 18.16% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 18.16% | +1.00% |
Сравнение комиссий RHRX и RHTX
RHRX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RHTX в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHRX и RHTX
Ни RHRX, ни RHTX не выплачивали дивиденды акционерам.