PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RHRX с RHTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RHRX с RHTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RHRX (RH Tactical Rotation ETF) and RHTX (RH Tactical Outlook ETF) are both Tactical Allocation funds from Adaptive. Both are actively managed. Over the past 3 years, RHRX returned 22.87%/yr vs 15.78%/yr for RHTX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RHRX charges 1.36%/yr vs 1.38%/yr for RHTX.

Доходность

Сравнение доходности RHRX и RHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и RH Tactical Outlook ETF (RHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RHRX показывает доходность 21.30%, что значительно выше, чем у RHTX с доходностью 8.61%.

RHRX

1 день
-0.34%
1 месяц
6.95%
С начала года
21.30%
6 месяцев
21.26%
1 год
40.94%
3 года*
22.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

RHTX

1 день
-0.72%
1 месяц
2.95%
С начала года
8.61%
6 месяцев
10.15%
1 год
25.91%
3 года*
15.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RHRX и RHTX

2026 (YTD)20252024202320222021
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		21.30%16.70%22.21%10.28%-20.05%1.33%
RHTX
RH Tactical Outlook ETF		8.61%15.42%18.27%7.02%-19.72%-0.03%

Correlation

The correlation between RHRX and RHTX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.84

The correlation between RHRX and RHTX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RHRX и RHTX

Секторы
RHRX
RHTX

Технологии

39.3%
30.6%

Промышленность

17.4%
13.5%

Сырьевые материалы

15.8%
2.9%

Потребительский циклический сектор

6.7%
9.8%

Коммуникационные услуги

6.3%
6.9%

Финансовые услуги

4.9%
12.6%

Здравоохранение

3.3%
9.0%

Коммунальные услуги

3.3%
2.5%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.1%

Энергетика

0.9%
4.2%

Недвижимость

0.6%
3.9%

Технологии

RHRX
39.3%
RHTX
30.6%

Промышленность

RHRX
17.4%
RHTX
13.5%

Сырьевые материалы

RHRX
15.8%
RHTX
2.9%

Потребительский циклический сектор

RHRX
6.7%
RHTX
9.8%

Коммуникационные услуги

RHRX
6.3%
RHTX
6.9%

Финансовые услуги

RHRX
4.9%
RHTX
12.6%

Здравоохранение

RHRX
3.3%
RHTX
9.0%

Коммунальные услуги

RHRX
3.3%
RHTX
2.5%

Потребительский защитный сектор

RHRX
1.5%
RHTX
4.1%

Энергетика

RHRX
0.9%
RHTX
4.2%

Недвижимость

RHRX
0.6%
RHTX
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Tactical Rotation ETF

RH Tactical Outlook ETF

Часто сравнивают с RHRX:
RHRX с MOODRHRX с ALLWRHRX с AMAXRHRX с ARPRHRX с CORORHRX с QQWZRHRX с ONOF
Часто сравнивают с RHTX:
RHTX с GDTRHTX с CORORHTX с ONOFRHTX с TRTYRHTX с TDSBRHTX с QQWZRHTX с AMAX

Доходность на риск

RHRX vs. RHTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RHRX
Ранг доходности на риск RHRX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHRX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RHTX
Ранг доходности на риск RHTX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHTX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHTX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RHRX c RHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и RH Tactical Outlook ETF (RHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RHRXRHTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
1.73

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.21
2.24

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.32

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.02

2.04

+3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.61

7.19

+16.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RHRX vs. RHTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RHRX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа RHTX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHRX и RHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RHRXRHTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

1.73

+1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.30

+0.23

Просадки

Сравнение просадок RHRX и RHTX

Максимальная просадка RHRX за все время составила -25.33%, примерно равная максимальной просадке RHTX в -24.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHRX и RHTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RHRXRHTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.33%

-24.68%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-12.77%

+5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-18.73%

-3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-1.37%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-9.63%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

3.61%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RHRX и RHTX

RH Tactical Rotation ETF (RHRX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с RH Tactical Outlook ETF (RHTX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что RHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RHRXRHTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.11%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

12.49%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

15.06%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

18.03%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

18.03%

+1.00%

Сравнение комиссий RHRX и RHTX

RHRX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RHTX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHRX и RHTX

Ни RHRX, ни RHTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RHRX and RHTX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RHRX has higher volatility (4.35%) compared to RHTX (4.11%). In terms of maximum drawdown, RHRX dropped -25.33% vs RHTX's -24.68%.

On 3-year performance, RHRX leads with 22.87% vs 15.78% for RHTX. On fees, RHRX is cheaper at 1.36% per year. On volatility, RHTX has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RHRX has performed better with a 22.87% return vs 15.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RHRX is cheaper with a 1.36% expense ratio, compared with 1.38% for RHTX.

RHRX and RHTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 1.36% for RHRX and 1.38% for RHTX.

RHRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RHRX и RHTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор