PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RHRX с ONOF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RHRX с ONOF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF).

RHRX и ONOF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RHRX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. ONOF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности RHRX и ONOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RHRX и ONOF

2026 (YTD)20252024202320222021
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		4.26%16.70%22.21%10.28%-20.05%1.33%
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		-3.65%8.90%19.45%11.57%-11.89%1.46%

Доходность по периодам

С начала года, RHRX показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у ONOF с доходностью -3.65%.

RHRX

1 день
1.03%
1 месяц
-2.08%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.89%
1 год
29.68%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

ONOF

1 день
0.03%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.67%
1 год
13.14%
3 года*
11.43%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Tactical Rotation ETF

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF

Часто сравнивают с RHRX:
RHRX с MOODRHRX с ALLWRHRX с ARPRHRX с TRTYRHRX с AMAXRHRX с CORORHRX с QQWZ
Часто сравнивают с ONOF:
ONOF с PTLCONOF с BDGSONOF с MTUMONOF с DIVOONOF с SPYONOF с XRLXONOF с GDT

Сравнение комиссий RHRX и ONOF

RHRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии ONOF в 0.39%.

RHRX
RH Tactical Rotation ETF
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF

Доходность на риск

RHRX vs. ONOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RHRX
Ранг доходности на риск RHRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHRX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHRX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ONOF
Ранг доходности на риск ONOF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONOF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONOF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONOF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONOF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONOF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RHRX c ONOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RHRXONOFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.76

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.20

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.11

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.41

4.73

+7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RHRX vs. ONOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RHRX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа ONOF равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHRX и ONOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RHRXONOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.76

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.60

-0.25

Корреляция

Корреляция между RHRX и ONOF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHRX и ONOF

RHRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

TTM20252024202320222021
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		1.43%1.38%0.93%1.37%1.92%0.69%

Просадки

Сравнение просадок RHRX и ONOF

Максимальная просадка RHRX за все время составила -25.33%, примерно равная максимальной просадке ONOF в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHRX и ONOF.

Загрузка...

Показатели просадок

RHRXONOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.33%

-26.21%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-12.17%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-5.41%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-6.31%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.85%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RHRX и ONOF

RH Tactical Rotation ETF (RHRX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что RHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RHRXONOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.65%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

8.96%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

17.32%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

14.35%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

14.45%

+4.73%