Сравнение RHRX с AMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX).
RHRX и AMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RHRX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. AMAX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RHRX и AMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RHRX и AMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 4.26% | 16.70% | 22.21% | 10.28% | -20.05% | 1.65% |
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 0.90% | 11.38% | 9.62% | 6.70% | -12.56% | -0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, RHRX показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у AMAX с доходностью 0.90%.
RHRX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RHRX и AMAX
RHRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии AMAX в 1.29%.
Доходность на риск
RHRX vs. AMAX — Ранг доходности на риск
RHRX
AMAX
Сравнение RHRX c AMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RHRX | AMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.32 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.81 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.08 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 6.57 | +5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RHRX | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.32 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.31 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между RHRX и AMAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHRX и AMAX
RHRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 10.50% | 9.18% | 7.36% | 6.99% | 11.22% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок RHRX и AMAX
Максимальная просадка RHRX за все время составила -25.33%, что больше максимальной просадки AMAX в -16.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHRX и AMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RHRX | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.33% | -16.28% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -7.53% | -5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -5.39% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -5.44% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.38% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RHRX и AMAX
RH Tactical Rotation ETF (RHRX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что RHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RHRX | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 3.97% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 8.16% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 11.31% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 10.38% | +8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 10.38% | +8.80% |