PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RHRX с CORO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RHRX с CORO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO).

RHRX и CORO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RHRX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. CORO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RHRX и CORO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RHRX и CORO

2026 (YTD)20252024
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		4.26%16.70%-4.13%
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		5.23%35.09%-3.56%

Доходность по периодам

С начала года, RHRX показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у CORO с доходностью 5.23%.

RHRX

1 день
1.03%
1 месяц
-2.08%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.89%
1 год
29.68%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

CORO

1 день
1.70%
1 месяц
-4.63%
С начала года
5.23%
6 месяцев
9.65%
1 год
33.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Tactical Rotation ETF

iShares International Country Rotation Active ETF

Часто сравнивают с RHRX:
RHRX с MOODRHRX с ALLWRHRX с ARPRHRX с ONOFRHRX с TRTYRHRX с AMAXRHRX с QQWZ
Часто сравнивают с CORO:
CORO с THIRCORO с ALLWCORO с MOODCORO с SPMOCORO с ACWICORO с VXUSCORO с SPY

Сравнение комиссий RHRX и CORO

RHRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии CORO в 0.55%.

RHRX
RH Tactical Rotation ETF
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF

Доходность на риск

RHRX vs. CORO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RHRX
Ранг доходности на риск RHRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHRX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHRX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CORO
Ранг доходности на риск CORO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RHRX c CORO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RHRXCORODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.97

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.61

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

2.97

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.41

11.54

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RHRX vs. CORO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RHRX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CORO равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHRX и CORO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RHRXCOROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.97

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.68

-1.33

Корреляция

Корреляция между RHRX и CORO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHRX и CORO

RHRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.

TTM20252024
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		0.00%0.00%0.00%
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		3.04%3.20%1.53%

Просадки

Сравнение просадок RHRX и CORO

Максимальная просадка RHRX за все время составила -25.33%, что больше максимальной просадки CORO в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHRX и CORO.

Загрузка...

Показатели просадок

RHRXCOROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.33%

-14.13%

-11.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-11.31%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-6.78%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-1.75%

-7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.92%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RHRX и CORO

Текущая волатильность для RH Tactical Rotation ETF (RHRX) составляет 4.70%, в то время как у iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что RHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RHRXCOROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

7.78%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

11.87%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

17.00%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

16.26%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

16.26%

+2.92%