PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RHRX с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RHRX с ALLW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW).

RHRX и ALLW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RHRX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности RHRX и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RHRX и ALLW

2026 (YTD)2025
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		4.26%21.50%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		5.38%15.04%

Доходность по периодам

С начала года, RHRX показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 5.38%.

RHRX

1 день
1.03%
1 месяц
-2.08%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.89%
1 год
29.68%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

ALLW

1 день
0.42%
1 месяц
-3.37%
С начала года
5.38%
6 месяцев
8.07%
1 год
19.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Tactical Rotation ETF

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Часто сравнивают с RHRX:
RHRX с MOODRHRX с ARPRHRX с ONOFRHRX с TRTYRHRX с AMAXRHRX с CORORHRX с QQWZ
Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP

Сравнение комиссий RHRX и ALLW

RHRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии ALLW в 0.85%.

RHRX
RH Tactical Rotation ETF
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF

Доходность на риск

RHRX vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RHRX
Ранг доходности на риск RHRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHRX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHRX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RHRX c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RHRXALLWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.52

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.05

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

2.33

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.41

10.06

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RHRX vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RHRX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALLW равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHRX и ALLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RHRXALLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.55

-1.20

Корреляция

Корреляция между RHRX и ALLW составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHRX и ALLW

RHRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.

TTM2025
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		0.00%0.00%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.44%4.67%

Просадки

Сравнение просадок RHRX и ALLW

Максимальная просадка RHRX за все время составила -25.33%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHRX и ALLW.

Загрузка...

Показатели просадок

RHRXALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.33%

-8.78%

-16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-8.78%

-4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-3.88%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-1.19%

-8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.03%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RHRX и ALLW

Текущая волатильность для RH Tactical Rotation ETF (RHRX) составляет 4.70%, в то время как у SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что RHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RHRXALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.27%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

8.56%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

13.08%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

12.81%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

12.81%

+6.37%