- ISIN
- US85521B7753
- Эмитент
- Adaptive
- Дата выпуска
- 20 сент. 2012 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $17M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RHRX
RH Tactical Rotation ETF (RHRX) прибавил 21.3% с начала года. Текущая цена акции RHRX — $22.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RH Tactical Rotation ETF (RHRX) показал доход в 21.30% с начала года и 40.94% за последние 12 месяцев.
RH Tactical Rotation ETF
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 6.95%
- С начала года
- 21.30%
- 6 месяцев
- 21.26%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RHRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении RHRX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.24% | 3.82% | -2.78% | 10.55% | 5.19% | 1.07% | 21.30% | ||||||
| 2025 | 3.38% | -3.40% | -6.26% | 0.02% | 6.16% | 6.32% | 0.92% | 2.36% | 5.88% | 1.86% | -1.50% | 0.63% | 16.70% |
| 2024 | 3.02% | 6.59% | 2.78% | -4.73% | 7.01% | 5.74% | -2.11% | 0.11% | 2.20% | -0.38% | 3.21% | -2.46% | 22.21% |
| 2023 | 2.00% | -0.84% | 0.53% | -0.65% | -0.17% | 6.61% | 1.91% | -1.32% | -4.16% | -1.23% | 3.71% | 3.89% | 10.28% |
| 2022 | -6.22% | -2.83% | 0.95% | -8.50% | 3.64% | -9.76% | 10.27% | -4.13% | -8.56% | 4.86% | 7.53% | -6.83% | -20.05% |
| 2021 | -2.73% | 4.18% | 1.33% |
Метрики бенчмарка
RH Tactical Rotation ETF has an annualized alpha of -0.44%, beta of 0.99, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 09, 2021.
- This ETF participated in 90.65% of S&P 500 Index downside but only 87.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.82, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.44%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 87.42%
- Участие в снижении
- 90.65%
Комиссия
Комиссия RHRX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RHRX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RHRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.41 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.02 | 2.93 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.61 | 13.52 | +10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
RH Tactical Rotation ETF показал максимальную просадку в 25.33%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 397 торговых сессий.
Текущая просадка RH Tactical Rotation ETF составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -25.33%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 7mo | 2y 4moдек. 2021 г. - май 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.90%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 23d | 4mo 10dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -14.15%авг. 2024 г. | 21d | 3mo 29d | 4mo 20dиюль 2024 г. - дек. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -6.83%нояб. 2025 г. | 22d | 2mo 8d | 3moокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.35%март 2026 г. | 1mo 2d | 9d | 1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| RHRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.33% | -56.78% | +31.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -9.10% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -18.90% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.74% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -10.72% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.97% | -0.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RHRX
Добавьте RH Tactical Rotation ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RHRX