PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RHRX с ARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RHRX с ARP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RHRX (RH Tactical Rotation ETF) and ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RHRX returned 21.21%/yr vs 13.14%/yr for ARP. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RHRX charges 1.36%/yr vs 1.42%/yr for ARP.

Доходность

Сравнение доходности RHRX и ARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RHRX показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у ARP с доходностью 5.09%.

RHRX

1 день
0.52%
1 месяц
1.02%
С начала года
18.64%
6 месяцев
17.22%
1 год
33.91%
3 года*
21.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARP

1 день
-1.02%
1 месяц
-4.73%
С начала года
5.09%
6 месяцев
3.08%
1 год
19.47%
3 года*
13.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RHRX и ARP

2026 (YTD)2025202420232022
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		18.64%16.70%22.21%10.28%-1.50%
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		5.09%18.33%13.79%3.66%-0.82%

Correlation

The correlation between RHRX and ARP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.70

The correlation between RHRX and ARP has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RHRX и ARP

Секторы
RHRX
ARP

Технологии

44.9%
31.6%

Промышленность

12.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

8.4%
8.1%

Сырьевые материалы

8.3%
5.0%

Потребительский циклический сектор

7.6%
9.4%

Финансовые услуги

6.8%
14.4%

Здравоохранение

5.1%
6.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
5.7%

Энергетика

1.5%
3.6%

Коммунальные услуги

1.1%
2.5%

Недвижимость

1.0%
1.7%

Технологии

RHRX
44.9%
ARP
31.6%

Промышленность

RHRX
12.9%
ARP
11.8%

Коммуникационные услуги

RHRX
8.4%
ARP
8.1%

Сырьевые материалы

RHRX
8.3%
ARP
5.0%

Потребительский циклический сектор

RHRX
7.6%
ARP
9.4%

Финансовые услуги

RHRX
6.8%
ARP
14.4%

Здравоохранение

RHRX
5.1%
ARP
6.4%

Потребительский защитный сектор

RHRX
2.4%
ARP
5.7%

Энергетика

RHRX
1.5%
ARP
3.6%

Коммунальные услуги

RHRX
1.1%
ARP
2.5%

Недвижимость

RHRX
1.0%
ARP
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Tactical Rotation ETF

Pmv Adaptive Risk Parity ETF

Часто сравнивают с RHRX:
RHRX с MOODRHRX с ALLWRHRX с RHTXRHRX с AMAXRHRX с CORORHRX с ONOFRHRX с QQWZ
Часто сравнивают с ARP:
ARP с THIRARP с TDSBARP с MOODARP с SPYARP с EIPXARP с LALTARP с TDSC

Доходность на риск

RHRX vs. ARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RHRX
Ранг доходности на риск RHRX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHRX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ARP
Ранг доходности на риск ARP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RHRX c ARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RHRXARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.34

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
1.73

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

1.93

+3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.57

6.91

+11.66

RHRX vs. ARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RHRX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа ARP равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHRX и ARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RHRX и ARP

Максимальная просадка RHRX за все время составила -25.33%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHRX и ARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RHRXARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.33%

-10.13%

-15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-10.13%

+3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-10.13%

-11.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-6.10%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-1.84%

-7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.82%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности RHRX и ARP

RH Tactical Rotation ETF (RHRX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что RHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RHRXARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

5.66%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

12.91%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

14.59%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

10.40%

+8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

10.40%

+8.71%

Сравнение комиссий RHRX и ARP

RHRX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHRX и ARP

RHRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%.

ПозицияTTM2025202420232022
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		6.22%6.54%5.29%2.67%0.06%
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RHRX and ARP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RHRX has higher volatility (6.48%) compared to ARP (5.66%). In terms of maximum drawdown, RHRX dropped -25.33% vs ARP's -10.13%.

On 3-year performance, RHRX leads with 21.21% vs 13.14% for ARP. On fees, RHRX is cheaper at 1.36% per year. On volatility, ARP has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RHRX has performed better with a 21.21% return vs 13.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RHRX is cheaper with a 1.36% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.

ARP has the higher dividend yield at 6.22%, compared with 0.00% for RHRX.

They also come from different issuers: Adaptive and PMV. Their fees differ too: 1.36% for RHRX and 1.42% for ARP.

RHRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RHRX и ARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор