Сравнение RHRX с ARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP).
RHRX и ARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RHRX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RHRX и ARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RHRX и ARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 4.26% | 16.70% | 22.21% | 10.28% | 0.41% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 5.13% | 18.33% | 13.79% | 3.66% | -0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, RHRX показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у ARP с доходностью 5.13%.
RHRX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RHRX и ARP
RHRX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.
Доходность на риск
RHRX vs. ARP — Ранг доходности на риск
RHRX
ARP
Сравнение RHRX c ARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RHRX | ARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.62 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.08 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.20 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 9.32 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RHRX | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.62 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.22 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между RHRX и ARP составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHRX и ARP
RHRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.22% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок RHRX и ARP
Максимальная просадка RHRX за все время составила -25.33%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHRX и ARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| RHRX | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.33% | -10.13% | -15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -10.13% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -5.89% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -1.77% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.39% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RHRX и ARP
Текущая волатильность для RH Tactical Rotation ETF (RHRX) составляет 4.70%, в то время как у Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что RHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RHRX | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 6.89% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 12.69% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 13.70% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 10.15% | +9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 10.15% | +9.03% |