PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSB с HTUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDSB с HTUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) and HTUS (Hull Tactical US ETF) are both exchange-traded funds - TDSB is a Tactical Allocation fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while HTUS is a Long-Short fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Over the past 5 years, TDSB returned 2.16%/yr vs 15.35%/yr for HTUS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TDSB charges 0.69%/yr vs 0.97%/yr for HTUS.

Доходность

Сравнение доходности TDSB и HTUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDSB показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у HTUS с доходностью 11.33%.

TDSB

1 день
-0.16%
1 месяц
0.64%
С начала года
4.54%
6 месяцев
4.50%
1 год
14.83%
3 года*
8.77%
5 лет*
2.16%
10 лет*
—

HTUS

1 день
-0.55%
1 месяц
5.04%
С начала года
11.33%
6 месяцев
12.04%
1 год
28.96%
3 года*
22.15%
5 лет*
15.35%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDSB и HTUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		4.54%12.95%3.56%4.71%-16.83%8.44%-1.17%
HTUS
Hull Tactical US ETF		11.33%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.29%14.15%

Correlation

The correlation between TDSB and HTUS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г.

0.45

The correlation between TDSB and HTUS has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDSB и HTUS

Секторы
TDSB
HTUS

Коммунальные услуги

33.1%
2.4%

Здравоохранение

32.8%
8.5%

Технологии

19.6%
35.6%

Коммуникационные услуги

5.6%
11.2%

Потребительский циклический сектор

4.4%
10.1%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.9%

Промышленность

1.0%
8.3%

Сырьевые материалы

0.4%
1.8%

Энергетика

0.2%
3.5%

Финансовые услуги

0.1%
11.8%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Коммунальные услуги

TDSB
33.1%
HTUS
2.4%

Здравоохранение

TDSB
32.8%
HTUS
8.5%

Технологии

TDSB
19.6%
HTUS
35.6%

Коммуникационные услуги

TDSB
5.6%
HTUS
11.2%

Потребительский циклический сектор

TDSB
4.4%
HTUS
10.1%

Потребительский защитный сектор

TDSB
2.7%
HTUS
4.9%

Промышленность

TDSB
1.0%
HTUS
8.3%

Сырьевые материалы

TDSB
0.4%
HTUS
1.8%

Энергетика

TDSB
0.2%
HTUS
3.5%

Финансовые услуги

TDSB
0.1%
HTUS
11.8%

Недвижимость

TDSB
0.0%
HTUS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 7 ETF

Hull Tactical US ETF

Часто сравнивают с TDSB:
TDSB с ARPTDSB с MOODTDSB с TRTYTDSB с DALITDSB с ESBGTDSB с ALLWTDSB с CORO
Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTV

Доходность на риск

TDSB vs. HTUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSB
Ранг доходности на риск TDSB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSB: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSB c HTUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDSBHTUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.53

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.71

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.50

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.35

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

17.27

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDSB vs. HTUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDSB на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTUS равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDSB и HTUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSBHTUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.81

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.58

-0.26

Просадки

Сравнение просадок TDSB и HTUS

Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и HTUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDSBHTUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-47.50%

+27.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.64%

-8.68%

+4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.84%

-24.41%

+17.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

-24.41%

+4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.55%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-4.06%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.68%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TDSB и HTUS

Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) составляет 1.64%, в то время как у Hull Tactical US ETF (HTUS) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что TDSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDSBHTUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

2.47%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

9.39%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.98%

11.50%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.32%

19.03%

-11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.53%

21.45%

-13.92%

Сравнение комиссий TDSB и HTUS

TDSB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии HTUS в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSB и HTUS

Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности HTUS в 10.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HTUS
Hull Tactical US ETF		10.68%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		2.13%1.93%3.50%2.77%1.81%1.75%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDSB and HTUS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTUS has higher volatility (2.47%) compared to TDSB (1.64%). In terms of maximum drawdown, TDSB dropped -19.56% vs HTUS's -47.50%.

On 5-year performance, HTUS leads with 15.35% vs 2.16% for TDSB. On fees, TDSB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TDSB has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HTUS has performed better with a 15.35% return vs 2.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDSB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.97% for HTUS.

HTUS has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 2.13% for TDSB.

TDSB is categorized as Tactical Allocation, while HTUS is Long-Short. Their fees differ too: 0.69% for TDSB and 0.97% for HTUS.

HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDSB и HTUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор