Сравнение TDSB с HTUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Hull Tactical US ETF (HTUS).
TDSB и HTUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSB - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSB и HTUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSB и HTUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.22% | 12.95% | 3.56% | 4.71% | -16.83% | 8.44% | -1.17% |
HTUS Hull Tactical US ETF | -3.85% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 24.29% | 14.15% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSB показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у HTUS с доходностью -3.85%.
TDSB
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- —
HTUS
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSB и HTUS
TDSB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии HTUS в 0.97%.
Доходность на риск
TDSB vs. HTUS — Ранг доходности на риск
TDSB
HTUS
Сравнение TDSB c HTUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSB | HTUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.79 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.37 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.99 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 6.79 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSB | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.79 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.71 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.51 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между TDSB и HTUS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSB и HTUS
Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности HTUS в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.17% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 12.37% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок TDSB и HTUS
Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и HTUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSB | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -47.50% | +27.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -17.90% | +11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.56% | -24.41% | +4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -5.29% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -4.11% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.61% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSB и HTUS
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) составляет 2.72%, в то время как у Hull Tactical US ETF (HTUS) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что TDSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSB | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 6.36% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.11% | 9.24% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.51% | 21.90% | -14.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 18.99% | -11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 21.38% | -13.80% |