Сравнение TDSB с HTEC
TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) and HTEC (ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF) are both exchange-traded funds - TDSB is a Tactical Allocation fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while HTEC is a Health & Biotech Equities fund tracking the ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. TDSB is actively managed, while HTEC is passively managed. Over the past 5 years, TDSB returned 1.69%/yr vs -5.38%/yr for HTEC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDSB charges 0.69%/yr vs 0.68%/yr for HTEC.
Доходность
Сравнение доходности TDSB и HTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDSB показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у HTEC с доходностью 2.60%.
TDSB
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- —
HTEC
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDSB и HTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.79% | 12.95% | 3.56% | 4.71% | -16.83% | 8.44% | -1.46% |
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF | 2.60% | 23.91% | 2.68% | -2.94% | -33.72% | -0.28% | 27.17% |
Correlation
The correlation between TDSB and HTEC is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between TDSB and HTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDSB vs. HTEC — Ранг доходности на риск
TDSB
HTEC
Сравнение TDSB c HTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDSB | HTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 1.86 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 4.45 | +5.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDSB и HTEC
Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки HTEC в -57.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и HTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDSB | HTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -57.53% | +37.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | -16.31% | +11.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.84% | -28.67% | +21.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.56% | -56.10% | +36.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -29.42% | +26.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -29.00% | +19.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 6.82% | -5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSB и HTEC
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) составляет 2.28%, в то время как у ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что TDSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDSB | HTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 7.36% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | 16.03% | -10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 21.14% | -14.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.36% | 24.53% | -17.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 25.48% | -17.94% |
Сравнение комиссий TDSB и HTEC
TDSB берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HTEC в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSB и HTEC
Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности HTEC в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF | 0.96% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.00% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.16% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
TDSB and HTEC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTEC has higher volatility (7.36%) compared to TDSB (2.28%). In terms of maximum drawdown, TDSB dropped -19.56% vs HTEC's -57.53%.
On 5-year performance, TDSB leads with 1.69% vs -5.38% for HTEC. On fees, HTEC is cheaper at 0.68% per year. On volatility, TDSB has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TDSB has performed better with a 1.69% return vs -5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HTEC is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.69% for TDSB.
TDSB has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.96% for HTEC.
TDSB is categorized as Tactical Allocation, while HTEC is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.69% for TDSB and 0.68% for HTEC.
TDSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDSB и HTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор