Сравнение TDSB с FAAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).
TDSB и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSB - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSB и FAAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSB и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.64% | 12.95% | 3.56% | 4.71% | -16.83% | 8.44% | -1.17% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.50% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 4.09% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSB показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.
TDSB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSB и FAAR
TDSB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Доходность на риск
TDSB vs. FAAR — Ранг доходности на риск
TDSB
FAAR
Сравнение TDSB c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSB | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 2.00 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.69 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.57 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 7.53 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSB | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.00 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.72 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.45 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между TDSB и FAAR составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSB и FAAR
Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности FAAR в 9.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.17% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.24% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок TDSB и FAAR
Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и FAAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSB | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -18.03% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -11.54% | +5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.56% | -18.03% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -0.86% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -7.97% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 3.93% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSB и FAAR
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) составляет 2.63%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что TDSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSB | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 5.66% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.11% | 10.65% | -5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.49% | 15.32% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 13.00% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 11.54% | -3.96% |