Сравнение TDSB с BITQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ).
TDSB и BITQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSB - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. BITQ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. Фонд был запущен 11 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSB и BITQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSB и BITQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.64% | 12.95% | 3.56% | 4.71% | -16.83% | 7.49% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | -5.92% | 18.00% | 46.97% | 246.83% | -83.86% | -7.06% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSB показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у BITQ с доходностью -5.92%.
TDSB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
BITQ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -5.92%
- 6 месяцев
- -26.36%
- 1 год
- 47.29%
- 3 года*
- 48.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSB и BITQ
TDSB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.
Доходность на риск
TDSB vs. BITQ — Ранг доходности на риск
TDSB
BITQ
Сравнение TDSB c BITQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSB | BITQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.81 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.45 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.17 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.21 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 2.74 | +5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSB | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.81 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.05 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между TDSB и BITQ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSB и BITQ
Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.17% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDSB и BITQ
Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и BITQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSB | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -90.32% | +70.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -44.99% | +38.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -42.16% | +39.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -53.86% | +44.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 19.87% | -18.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSB и BITQ
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) составляет 2.63%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 17.63%. Это указывает на то, что TDSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSB | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 17.63% | -15.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.11% | 45.99% | -40.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.49% | 58.97% | -51.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 67.77% | -60.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 67.77% | -60.19% |