Сравнение ESBG с DBMF
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ESBG is a Tactical Allocation fund actively managed by First Trust, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ESBG charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и DBMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.91%.
ESBG
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 25.13%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESBG и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | -3.89% | 5.67% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 8.91% | 3.16% |
Correlation
The correlation between ESBG and DBMF is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. DBMF — Ранг доходности на риск
ESBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBMF
Сравнение ESBG c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESBG | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESBG и DBMF
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -20.39% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.50% | -3.12% | -15.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -6.55% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и DBMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.31% | 12.48% | +13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 12.53% | +13.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.31% | 12.41% | +13.90% |
Сравнение комиссий ESBG и DBMF
ESBG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и DBMF
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности DBMF в 5.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.25% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.63% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and DBMF have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBMF is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBMF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
DBMF has the higher dividend yield at 5.25%, compared with 0.63% for ESBG.
ESBG is categorized as Tactical Allocation, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: First Trust and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 0.85% for DBMF.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор