PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESBG с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESBG с DBMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

ESBG и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESBG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 нояб. 2025 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ESBG и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESBG и DBMF

2026 (YTD)2025
ESBG
First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF		2.00%5.72%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		8.44%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, ESBG показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.44%.

ESBG

1 день
1.58%
1 месяц
-11.95%
С начала года
2.00%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBMF

1 день
0.33%
1 месяц
0.36%
С начала года
8.44%
6 месяцев
15.46%
1 год
27.06%
3 года*
10.31%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с ESBG:
ESBG с CTAPESBG с GDTESBG с TDSBESBG с XRLXESBG с COROESBG с IGLDESBG с FDL
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF

Сравнение комиссий ESBG и DBMF

ESBG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

ESBG
First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

ESBG vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESBG
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESBG c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ESBG vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESBGDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.25

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.74

+0.11

Корреляция

Корреляция между ESBG и DBMF составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESBG и DBMF

Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности DBMF в 5.28%

TTM2025202420232022202120202019
ESBG
First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF		0.59%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.28%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Просадки

Сравнение просадок ESBG и DBMF

Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и DBMF.

Загрузка...

Показатели просадок

ESBGDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.84%

-20.39%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.50%

-3.31%

-10.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-6.70%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.42%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESBG и DBMF

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESBGDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.09%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.69%

12.09%

+15.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.69%

12.66%

+15.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.69%

12.48%

+15.21%