Сравнение ESBG с DBMF
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ESBG is a Tactical Allocation fund actively managed by First Trust, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ESBG charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и DBMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 11.95%.
ESBG
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 11.95%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESBG и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 5.96% | 5.72% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 11.95% | 2.55% |
Correlation
The correlation between ESBG and DBMF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. DBMF — Ранг доходности на риск
ESBG
DBMF
Сравнение ESBG c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESBG | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.77 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ESBG и DBMF
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -20.39% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -0.41% | -9.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -6.58% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и DBMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 12.17% | +13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 12.52% | +12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.19% | 12.41% | +12.78% |
Сравнение комиссий ESBG и DBMF
ESBG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и DBMF
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности DBMF в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.11% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.57% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and DBMF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBMF is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBMF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
DBMF has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 0.57% for ESBG.
ESBG is categorized as Tactical Allocation, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: First Trust and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 0.85% for DBMF.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор