Сравнение ESBG с XRLX
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and XRLX (FundX Conservative ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESBG charges 0.95%/yr vs 1.63%/yr for XRLX.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и XRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у XRLX с доходностью 4.60%.
ESBG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- -7.61%
- С начала года
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRLX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- 3.97%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESBG и XRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | -3.07% | 5.67% |
XRLX FundX Conservative ETF | 4.60% | 2.58% |
Correlation
The correlation between ESBG and XRLX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. XRLX — Ранг доходности на риск
ESBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XRLX
Сравнение ESBG c XRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESBG | XRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESBG и XRLX
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что больше максимальной просадки XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и XRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | XRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -15.33% | -3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.80% | -3.47% | -14.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -1.71% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и XRLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | XRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 9.22% | +16.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 11.18% | +14.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 11.18% | +14.34% |
Сравнение комиссий ESBG и XRLX
ESBG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии XRLX в 1.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и XRLX
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности XRLX в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 1.12% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
XRLX FundX Conservative ETF | 2.65% | 2.77% | 1.66% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and XRLX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESBG is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESBG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.
XRLX has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.12% for ESBG.
They also come from different issuers: First Trust and FundX. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 1.63% for XRLX.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и XRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор