Сравнение ESBG с THIR
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and THIR (THOR Index Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. ESBG is actively managed, while THIR is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESBG charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for THIR.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и THIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у THIR с доходностью 4.97%.
ESBG
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THIR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESBG и THIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | -3.89% | 5.67% |
THIR THOR Index Rotation ETF | 4.97% | 3.70% |
Correlation
The correlation between ESBG and THIR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. THIR — Ранг доходности на риск
ESBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
THIR
Сравнение ESBG c THIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESBG | THIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESBG и THIR
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что больше максимальной просадки THIR в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и THIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -10.05% | -8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.50% | -3.37% | -15.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -2.01% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и THIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.31% | 12.70% | +13.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 13.25% | +13.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.31% | 13.25% | +13.06% |
Сравнение комиссий ESBG и THIR
ESBG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии THIR в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и THIR
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности THIR в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.63% | 0.24% | 0.00% |
THIR THOR Index Rotation ETF | 0.34% | 0.35% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and THIR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THIR is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THIR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
ESBG has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.34% for THIR.
They also come from different issuers: First Trust and THOR. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 0.70% for THIR.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и THIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор