Сравнение ESBG с ARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP).
ESBG и ARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESBG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 нояб. 2025 г.. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ESBG и ARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESBG и ARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 2.00% | 5.72% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 5.09% | 3.46% |
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у ARP с доходностью 5.09%.
ESBG
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -11.95%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESBG и ARP
ESBG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.
Доходность на риск
ESBG vs. ARP — Ранг доходности на риск
ESBG
ARP
Сравнение ESBG c ARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESBG | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.21 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между ESBG и ARP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и ARP
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности ARP в 6.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.59% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.22% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок ESBG и ARP
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и ARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESBG | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -10.13% | -8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.50% | -5.93% | -7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -1.78% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и ARP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESBG | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.69% | 13.70% | +13.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.69% | 10.14% | +17.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.69% | 10.14% | +17.55% |