Сравнение ESBG с ARP
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ESBG charges 0.95%/yr vs 1.42%/yr for ARP.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и ARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у ARP с доходностью 10.93%.
ESBG
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARP
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 10.93%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESBG и ARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 5.96% | 5.72% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 10.93% | 3.46% |
Correlation
The correlation between ESBG and ARP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. ARP — Ранг доходности на риск
ESBG
ARP
Сравнение ESBG c ARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESBG | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.33 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок ESBG и ARP
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и ARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -10.13% | -8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -0.89% | -9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -1.81% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и ARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 13.54% | +11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 10.06% | +15.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.19% | 10.06% | +15.13% |
Сравнение комиссий ESBG и ARP
ESBG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и ARP
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности ARP в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 5.89% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.57% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and ARP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESBG is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESBG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.
ARP has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 0.57% for ESBG.
They also come from different issuers: First Trust and PMV. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 1.42% for ARP.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и ARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор