Сравнение ESBG с CTAP
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ESBG is a Tactical Allocation fund actively managed by First Trust, while CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ESBG charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 20.57%.
ESBG
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESBG и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 5.96% | 1.75% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 20.57% | 2.44% |
Correlation
The correlation between ESBG and CTAP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ESBG c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESBG | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 2.32 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок ESBG и CTAP
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -9.02% | -9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -5.55% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -2.21% | -4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 23.91% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 23.91% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.19% | 23.91% | +1.28% |
Сравнение комиссий ESBG и CTAP
ESBG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и CTAP
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности CTAP в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.57% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and CTAP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
CTAP has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.57% for ESBG.
ESBG is categorized as Tactical Allocation, while CTAP is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: First Trust and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор