PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESBG с GDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ESBG и GDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


ESBG

1 день
0.79%
1 месяц
1.11%
С начала года
5.96%
6 месяцев
7.17%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GDT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.79%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESBG и GDT


Correlation

The correlation between ESBG and GDT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г.

0.93

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF

WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund

Доходность на риск

Сравнение ESBG c GDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ESBG vs. GDT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESBGGDTРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

-0.58

+1.53

Просадки

Сравнение просадок ESBG и GDT

Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, примерно равная максимальной просадке GDT в -18.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и GDT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ESBGGDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.84%

-18.06%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.14%

-15.59%

+5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-9.96%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ESBG и GDT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ESBGGDTРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

33.20%

-8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.19%

33.20%

-8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.19%

33.20%

-8.01%

Сравнение комиссий ESBG и GDT

ESBG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDT в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESBG и GDT

Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности GDT в 1.76%


Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, ESBG and GDT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.

GDT has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.57% for ESBG.

They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 0.30% for GDT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESBG и GDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор