Сравнение ESBG с GDT
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ESBG charges 0.95%/yr vs 0.30%/yr for GDT.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и GDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESBG
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDT
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESBG и GDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | -7.75% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -10.78% |
Correlation
The correlation between ESBG and GDT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ESBG c GDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESBG | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.80 | +1.32 |
Просадки
Сравнение просадок ESBG и GDT
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, примерно равная максимальной просадке GDT в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и GDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -18.56% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.14% | -18.56% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -10.05% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и GDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.86% | 33.50% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.86% | 33.50% | -7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 33.50% | -7.64% |
Сравнение комиссий ESBG и GDT
ESBG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDT в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и GDT
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности GDT в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.60% | 0.24% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.82% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ESBG and GDT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
GDT has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.60% for ESBG.
They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 0.30% for GDT.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и GDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор